PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLV.TO с QCN.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TLV.TO с QCN.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF (TLV.TO) и Mackenzie Canadian Equity Index ETF (QCN.TO).

TLV.TO и QCN.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TLV.TO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P/TSX Composite Low Volatility Index. Фонд был запущен 24 апр. 2012 г.. QCN.TO - это пассивный фонд от Mackenzie, который отслеживает доходность Solactive Canada Broad Market Index. Фонд был запущен 24 янв. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TLV.TO и QCN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF (TLV.TO) и Mackenzie Canadian Equity Index ETF (QCN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TLV.TO и QCN.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TLV.TO
Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF		4.23%22.51%20.36%4.75%-10.22%21.67%-6.10%22.29%-6.10%
QCN.TO
Mackenzie Canadian Equity Index ETF		4.40%31.83%21.95%11.28%-5.45%24.65%5.84%24.53%-10.84%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TLV.TO показывает доходность 4.23%, а QCN.TO немного выше – 4.40%.

TLV.TO

1 день
0.35%
1 месяц
-2.44%
С начала года
4.23%
6 месяцев
9.74%
1 год
22.49%
3 года*
16.18%
5 лет*
10.01%
10 лет*
8.42%

QCN.TO

1 день
0.59%
1 месяц
-4.48%
С начала года
4.40%
6 месяцев
10.59%
1 год
34.71%
3 года*
21.40%
5 лет*
15.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF

Mackenzie Canadian Equity Index ETF

Часто сравнивают с TLV.TO:
TLV.TO с ESG.TOTLV.TO с CLSA.TOTLV.TO с VCE.TOTLV.TO с XIC.TOTLV.TO с XDV.TOTLV.TO с XCS.TOTLV.TO с CANY.TO
Часто сравнивают с QCN.TO:
QCN.TO с VCN.TOQCN.TO с XIC.TOQCN.TO с XIU.TOQCN.TO с VCE.TOQCN.TO с VOOQCN.TO с ZLB.TOQCN.TO с 3NIE.L

Сравнение комиссий TLV.TO и QCN.TO

TLV.TO берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии QCN.TO в 0.04%.

TLV.TO
Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF
QCN.TO
Mackenzie Canadian Equity Index ETF

Доходность на риск

TLV.TO vs. QCN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLV.TO
Ранг доходности на риск TLV.TO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLV.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLV.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLV.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLV.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLV.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
QCN.TO
Ранг доходности на риск QCN.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCN.TO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCN.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCN.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCN.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCN.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLV.TO c QCN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF (TLV.TO) и Mackenzie Canadian Equity Index ETF (QCN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLV.TOQCN.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.51

2.27

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.32

2.88

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.54

1.45

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.64

3.30

+0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.40

14.55

+4.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLV.TO vs. QCN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLV.TO на текущий момент составляет 2.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QCN.TO равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLV.TO и QCN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLV.TOQCN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

2.27

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

1.17

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.13

0.78

-0.91

Корреляция

Корреляция между TLV.TO и QCN.TO составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLV.TO и QCN.TO

Дивидендная доходность TLV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что больше доходности QCN.TO в 2.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TLV.TO
Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF		3.15%3.25%3.40%4.12%4.01%2.49%2.75%3.74%4.28%3.58%3.46%4.08%
QCN.TO
Mackenzie Canadian Equity Index ETF		2.08%2.19%2.74%3.37%3.26%2.45%3.02%3.07%2.73%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TLV.TO и QCN.TO

Максимальная просадка TLV.TO за все время составила -81.40%, что больше максимальной просадки QCN.TO в -36.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLV.TO и QCN.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TLV.TOQCN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.40%

-36.90%

-44.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.57%

-10.71%

+4.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.36%

-16.30%

-3.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.32%

-4.48%

-31.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.70%

-3.70%

-61.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.23%

2.43%

-1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности TLV.TO и QCN.TO

Текущая волатильность для Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF (TLV.TO) составляет 3.06%, в то время как у Mackenzie Canadian Equity Index ETF (QCN.TO) волатильность равна 5.92%. Это указывает на то, что TLV.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TLV.TOQCN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

5.92%

-2.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.70%

11.09%

-5.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.05%

15.40%

-6.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.89%

13.19%

-3.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.66%

15.83%

-3.17%