Сравнение TLV.TO с PSB.TO
TLV.TO (Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF) and PSB.TO (Invesco 1-5 Year Laddered Investment Grade Corporate Bond Index ETF) are both exchange-traded funds - TLV.TO is a Canada Equities fund tracking the S&P/TSX Composite Low Volatility Index, while PSB.TO is a Corporate Bonds fund tracking the FTSE Canada Investment Grade 1-5 Year Laddered Corporate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TLV.TO returned 9.28%/yr vs 2.69%/yr for PSB.TO. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. TLV.TO charges 0.33%/yr vs 0.28%/yr for PSB.TO.
Доходность
Сравнение доходности TLV.TO и PSB.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TLV.TO показывает доходность 19.12%, что значительно выше, чем у PSB.TO с доходностью 1.49%. За последние 10 лет акции TLV.TO превзошли акции PSB.TO по среднегодовой доходности: 9.28% против 2.69% соответственно.
TLV.TO
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 4.22%
- 6 месяцев
- 16.85%
- С начала года
- 19.12%
- 1 год
- 30.35%
- 3 года*
- 21.94%
- 5 лет*
- 12.00%
- 10 лет*
- 9.28%
PSB.TO
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -0.07%
- 6 месяцев
- 1.15%
- С начала года
- 1.49%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- 5.98%
- 5 лет*
- 2.93%
- 10 лет*
- 2.69%
Сравнение доходности по годам TLV.TO и PSB.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLV.TO Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF | 19.12% | 22.51% | 20.36% | 4.75% | -10.22% | 21.67% | -6.10% | 22.29% | -6.62% | 10.15% |
PSB.TO Invesco 1-5 Year Laddered Investment Grade Corporate Bond Index ETF | 1.49% | 4.68% | 7.08% | 6.44% | -3.89% | -0.97% | 6.08% | 4.25% | 1.59% | 0.23% |
Correlation
The correlation between TLV.TO and PSB.TO is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2012 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLV.TO vs. PSB.TO — Ранг доходности на риск
TLV.TO
PSB.TO
Сравнение TLV.TO c PSB.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF (TLV.TO) и Invesco 1-5 Year Laddered Investment Grade Corporate Bond Index ETF (PSB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TLV.TO | PSB.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.84 | 1.26 | +0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.49 | 2.86 | +4.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 34.46 | 8.73 | +25.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TLV.TO и PSB.TO
Максимальная просадка TLV.TO за все время составила -37.68%, что больше максимальной просадки PSB.TO в -13.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLV.TO и PSB.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLV.TO | PSB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.68% | -13.24% | -24.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.07% | -1.38% | -2.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.83% | -1.89% | -7.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.36% | -7.93% | -11.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.68% | -13.24% | -24.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.28% | +0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.03% | -1.00% | -3.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 0.45% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLV.TO и PSB.TO
Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF (TLV.TO) имеет более высокую волатильность в 2.21% по сравнению с Invesco 1-5 Year Laddered Investment Grade Corporate Bond Index ETF (PSB.TO) с волатильностью 0.68%. Это указывает на то, что TLV.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLV.TO | PSB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.21% | 0.68% | +1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.16% | 1.95% | +4.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.56% | 2.75% | +4.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.98% | 3.32% | +6.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.68% | 4.85% | +7.83% |
Сравнение комиссий TLV.TO и PSB.TO
TLV.TO берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии PSB.TO в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLV.TO и PSB.TO
Дивидендная доходность TLV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что меньше доходности PSB.TO в 3.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSB.TO Invesco 1-5 Year Laddered Investment Grade Corporate Bond Index ETF | 3.21% | 3.18% | 3.12% | 3.09% | 3.13% | 2.91% | 2.74% | 3.00% | 3.37% | 3.61% | 4.01% | 4.04% |
TLV.TO Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF | 2.85% | 3.25% | 3.40% | 4.12% | 4.01% | 2.49% | 2.75% | 3.74% | 4.28% | 3.58% | 3.46% | 4.08% |
Часто задаваемые вопросы
TLV.TO and PSB.TO have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PSB.TO is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PSB.TO is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.33% for TLV.TO.
TLV.TO is categorized as Canada Equities, while PSB.TO is Corporate Bonds. TLV.TO tracks S&P/TSX Composite Low Volatility Index, while PSB.TO tracks FTSE Canada Investment Grade 1-5 Year Laddered Corporate Bond Index. Their fees differ too: 0.33% for TLV.TO and 0.28% for PSB.TO.
Подберите оптимальное распределение для TLV.TO и PSB.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор