Сравнение PSB.TO с ESG.TO
PSB.TO (Invesco 1-5 Year Laddered Investment Grade Corporate Bond Index ETF) and ESG.TO (Invesco S&P 500 ESG Index ETF) are both exchange-traded funds - PSB.TO is a Corporate Bonds fund tracking the FTSE Canada Investment Grade 1-5 Year Laddered Corporate Bond Index, while ESG.TO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight ESG Leaders Select Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PSB.TO returned 2.95%/yr vs 15.54%/yr for ESG.TO. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. PSB.TO charges 0.28%/yr vs 0.20%/yr for ESG.TO.
Доходность
Сравнение доходности PSB.TO и ESG.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSB.TO показывает доходность 1.60%, что значительно ниже, чем у ESG.TO с доходностью 12.13%.
PSB.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.01%
- 6 месяцев
- 1.04%
- С начала года
- 1.60%
- 1 год
- 4.17%
- 3 года*
- 6.10%
- 5 лет*
- 2.95%
- 10 лет*
- 2.71%
ESG.TO
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.24%
- 6 месяцев
- 9.83%
- С начала года
- 12.13%
- 1 год
- 24.42%
- 3 года*
- 21.16%
- 5 лет*
- 15.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSB.TO и ESG.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSB.TO Invesco 1-5 Year Laddered Investment Grade Corporate Bond Index ETF | 1.60% | 4.68% | 7.08% | 6.44% | -3.89% | -0.97% | 4.95% |
ESG.TO Invesco S&P 500 ESG Index ETF | 12.13% | 10.99% | 34.27% | 25.18% | -14.64% | 33.63% | 22.64% |
Correlation
The correlation between PSB.TO and ESG.TO is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2020 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSB.TO vs. ESG.TO — Ранг доходности на риск
PSB.TO
ESG.TO
Сравнение PSB.TO c ESG.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco 1-5 Year Laddered Investment Grade Corporate Bond Index ETF (PSB.TO) и Invesco S&P 500 ESG Index ETF (ESG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSB.TO | ESG.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.35 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.03 | 2.53 | +0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.25 | 9.20 | +0.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSB.TO и ESG.TO
Максимальная просадка PSB.TO за все время составила -13.24%, что меньше максимальной просадки ESG.TO в -22.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSB.TO и ESG.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSB.TO | ESG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.24% | -22.58% | +9.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.38% | -9.68% | +8.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.89% | -19.63% | +17.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.93% | -22.58% | +14.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -1.72% | +1.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.00% | -4.30% | +3.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.45% | 2.66% | -2.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSB.TO и ESG.TO
Текущая волатильность для Invesco 1-5 Year Laddered Investment Grade Corporate Bond Index ETF (PSB.TO) составляет 0.67%, в то время как у Invesco S&P 500 ESG Index ETF (ESG.TO) волатильность равна 3.23%. Это указывает на то, что PSB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSB.TO | ESG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.67% | 3.23% | -2.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.96% | 10.29% | -8.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.75% | 12.76% | -10.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.32% | 15.09% | -11.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.85% | 16.54% | -11.69% |
Сравнение комиссий PSB.TO и ESG.TO
PSB.TO берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии ESG.TO в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSB.TO и ESG.TO
Дивидендная доходность PSB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что больше доходности ESG.TO в 0.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESG.TO Invesco S&P 500 ESG Index ETF | 0.76% | 0.86% | 0.92% | 1.11% | 1.38% | 1.10% | 0.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSB.TO Invesco 1-5 Year Laddered Investment Grade Corporate Bond Index ETF | 3.20% | 3.18% | 3.12% | 3.09% | 3.13% | 2.91% | 2.74% | 3.00% | 3.37% | 3.61% | 4.01% | 4.04% |
Часто задаваемые вопросы
PSB.TO and ESG.TO have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESG.TO is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESG.TO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.28% for PSB.TO.
PSB.TO is categorized as Corporate Bonds, while ESG.TO is S&P 500. PSB.TO tracks FTSE Canada Investment Grade 1-5 Year Laddered Corporate Bond Index, while ESG.TO tracks S&P 500 Equal Weight ESG Leaders Select Index. Their fees differ too: 0.28% for PSB.TO and 0.20% for ESG.TO.
Подберите оптимальное распределение для PSB.TO и ESG.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор