Сравнение PSB.TO с QQC-F.TO
PSB.TO (Invesco 1-5 Year Laddered Investment Grade Corporate Bond Index ETF) and QQC-F.TO (Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged) are both exchange-traded funds - PSB.TO is a Corporate Bonds fund tracking the FTSE Canada Investment Grade 1-5 Year Laddered Corporate Bond Index, while QQC-F.TO is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PSB.TO returned 2.71%/yr vs 19.40%/yr for QQC-F.TO. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. PSB.TO charges 0.28%/yr vs 0.20%/yr for QQC-F.TO.
Доходность
Сравнение доходности PSB.TO и QQC-F.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSB.TO показывает доходность 1.60%, что значительно ниже, чем у QQC-F.TO с доходностью 13.53%. За последние 10 лет акции PSB.TO уступали акциям QQC-F.TO по среднегодовой доходности: 2.71% против 19.40% соответственно.
PSB.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.01%
- 6 месяцев
- 1.04%
- С начала года
- 1.60%
- 1 год
- 4.17%
- 3 года*
- 6.10%
- 5 лет*
- 2.95%
- 10 лет*
- 2.71%
QQC-F.TO
- 1 день
- -1.76%
- 1 месяц
- -3.41%
- 6 месяцев
- 12.36%
- С начала года
- 13.53%
- 1 год
- 24.66%
- 3 года*
- 21.40%
- 5 лет*
- 13.63%
- 10 лет*
- 19.40%
Сравнение доходности по годам PSB.TO и QQC-F.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSB.TO Invesco 1-5 Year Laddered Investment Grade Corporate Bond Index ETF | 1.60% | 4.68% | 7.08% | 6.44% | -3.89% | -0.97% | 6.08% | 4.25% | 1.59% | 0.23% |
QQC-F.TO Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged | 13.53% | 18.79% | 24.19% | 52.81% | -33.42% | 27.15% | 45.04% | 37.63% | -2.23% | 31.94% |
Correlation
The correlation between PSB.TO and QQC-F.TO is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2012 г. | 0.00 |
Over the past year, PSB.TO and QQC-F.TO have become more correlated (0.20) than their long-term average of 0.00, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSB.TO vs. QQC-F.TO — Ранг доходности на риск
PSB.TO
QQC-F.TO
Сравнение PSB.TO c QQC-F.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco 1-5 Year Laddered Investment Grade Corporate Bond Index ETF (PSB.TO) и Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC-F.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSB.TO | QQC-F.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.24 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.03 | 1.91 | +1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.25 | 6.62 | +2.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSB.TO и QQC-F.TO
Максимальная просадка PSB.TO за все время составила -13.24%, что меньше максимальной просадки QQC-F.TO в -36.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSB.TO и QQC-F.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSB.TO | QQC-F.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.24% | -36.03% | +22.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.38% | -12.98% | +11.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.89% | -22.76% | +20.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.93% | -36.03% | +28.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.24% | -36.03% | +22.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -5.53% | +5.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.00% | -5.48% | +4.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.45% | 3.73% | -3.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSB.TO и QQC-F.TO
Текущая волатильность для Invesco 1-5 Year Laddered Investment Grade Corporate Bond Index ETF (PSB.TO) составляет 0.67%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC-F.TO) волатильность равна 7.40%. Это указывает на то, что PSB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQC-F.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSB.TO | QQC-F.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.67% | 7.40% | -6.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.96% | 15.28% | -13.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.75% | 18.55% | -15.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.32% | 22.85% | -19.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.85% | 22.68% | -17.83% |
Сравнение комиссий PSB.TO и QQC-F.TO
PSB.TO берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии QQC-F.TO в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSB.TO и QQC-F.TO
Дивидендная доходность PSB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что больше доходности QQC-F.TO в 0.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSB.TO Invesco 1-5 Year Laddered Investment Grade Corporate Bond Index ETF | 3.20% | 3.18% | 3.12% | 3.09% | 3.13% | 2.91% | 2.74% | 3.00% | 3.37% | 3.61% | 4.01% | 4.04% |
QQC-F.TO Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged | 0.34% | 0.39% | 0.50% | 0.57% | 0.89% | 0.66% | 0.49% | 0.64% | 0.77% | 0.66% | 0.81% | 0.76% |
Часто задаваемые вопросы
PSB.TO and QQC-F.TO have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QQC-F.TO is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQC-F.TO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.28% for PSB.TO.
PSB.TO is categorized as Corporate Bonds, while QQC-F.TO is Nasdaq-100. PSB.TO tracks FTSE Canada Investment Grade 1-5 Year Laddered Corporate Bond Index, while QQC-F.TO tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.28% for PSB.TO and 0.20% for QQC-F.TO.
Подберите оптимальное распределение для PSB.TO и QQC-F.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор