PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLV.TO с HXT.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TLV.TO с HXT.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF (TLV.TO) и Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF (HXT.TO).

TLV.TO и HXT.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TLV.TO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P/TSX Composite Low Volatility Index. Фонд был запущен 24 апр. 2012 г.. HXT.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P/TSX 60 Index. Фонд был запущен 14 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TLV.TO и HXT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF (TLV.TO) и Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF (HXT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TLV.TO и HXT.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TLV.TO
Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF		3.87%22.51%20.36%4.75%-10.22%21.67%-6.10%22.29%-6.62%10.15%
HXT.TO
Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF		2.91%28.74%20.94%12.02%-6.27%28.11%5.36%22.18%-7.89%9.77%

Доходность по периодам

С начала года, TLV.TO показывает доходность 3.87%, что значительно выше, чем у HXT.TO с доходностью 2.91%. За последние 10 лет акции TLV.TO уступали акциям HXT.TO по среднегодовой доходности: 8.39% против 12.62% соответственно.

TLV.TO

1 день
-0.25%
1 месяц
-2.73%
С начала года
3.87%
6 месяцев
9.54%
1 год
23.51%
3 года*
16.04%
5 лет*
9.94%
10 лет*
8.39%

HXT.TO

1 день
2.28%
1 месяц
-3.20%
С начала года
2.91%
6 месяцев
8.76%
1 год
30.31%
3 года*
19.91%
5 лет*
14.30%
10 лет*
12.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF

Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF

Часто сравнивают с TLV.TO:
TLV.TO с ESG.TOTLV.TO с XIC.TOTLV.TO с CLSA.TOTLV.TO с VCE.TOTLV.TO с XDV.TOTLV.TO с XCS.TOTLV.TO с CANY.TO
Часто сравнивают с HXT.TO:
HXT.TO с VCN.TOHXT.TO с XIU.TOHXT.TO с XIC.TOHXT.TO с XEQT.TOHXT.TO с VFV.TOHXT.TO с HXCN.TOHXT.TO с HXH.TO

Сравнение комиссий TLV.TO и HXT.TO

TLV.TO берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии HXT.TO в 0.07%.

TLV.TO
Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF
HXT.TO
Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF

Доходность на риск

TLV.TO vs. HXT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLV.TO
Ранг доходности на риск TLV.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLV.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLV.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLV.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLV.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLV.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
HXT.TO
Ранг доходности на риск HXT.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXT.TO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXT.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXT.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXT.TO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXT.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLV.TO c HXT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF (TLV.TO) и Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF (HXT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLV.TOHXT.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.61

2.11

+0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.46

2.73

+0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.56

1.42

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.62

2.92

+0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.44

14.17

+5.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLV.TO vs. HXT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLV.TO на текущий момент составляет 2.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HXT.TO равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLV.TO и HXT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLV.TOHXT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61

2.11

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

1.13

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.84

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.13

0.67

-0.80

Корреляция

Корреляция между TLV.TO и HXT.TO составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLV.TO и HXT.TO

Дивидендная доходность TLV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, тогда как HXT.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TLV.TO
Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF		3.16%3.25%3.40%4.12%4.01%2.49%2.75%3.74%4.28%3.58%3.46%4.08%
HXT.TO
Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TLV.TO и HXT.TO

Максимальная просадка TLV.TO за все время составила -81.40%, что больше максимальной просадки HXT.TO в -35.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLV.TO и HXT.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TLV.TOHXT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.40%

-35.48%

-45.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.57%

-10.76%

+4.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.36%

-16.33%

-3.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.68%

-35.48%

-2.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.54%

-3.90%

-32.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.71%

-4.70%

-60.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

2.22%

-1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности TLV.TO и HXT.TO

Текущая волатильность для Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF (TLV.TO) составляет 3.26%, в то время как у Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF (HXT.TO) волатильность равна 5.32%. Это указывает на то, что TLV.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HXT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TLV.TOHXT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.26%

5.32%

-2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.72%

9.76%

-4.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.05%

14.44%

-5.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.89%

12.70%

-2.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.67%

15.15%

-2.48%