PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLV.TO с HXH.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TLV.TO с HXH.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF (TLV.TO) и Global X Canadian High Dividend Index Corporate Class ETF (HXH.TO).

TLV.TO и HXH.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TLV.TO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P/TSX Composite Low Volatility Index. Фонд был запущен 24 апр. 2012 г.. HXH.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Canadian High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 8 апр. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TLV.TO и HXH.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF (TLV.TO) и Global X Canadian High Dividend Index Corporate Class ETF (HXH.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TLV.TO и HXH.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TLV.TO
Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF		3.87%22.51%20.36%4.75%-10.22%21.67%-6.10%22.29%-6.62%10.15%
HXH.TO
Global X Canadian High Dividend Index Corporate Class ETF		12.04%25.86%15.24%6.33%5.00%34.51%-7.66%22.17%-14.86%8.10%

Доходность по периодам

С начала года, TLV.TO показывает доходность 3.87%, что значительно ниже, чем у HXH.TO с доходностью 12.04%.

TLV.TO

1 день
-0.25%
1 месяц
-2.73%
С начала года
3.87%
6 месяцев
9.54%
1 год
23.51%
3 года*
16.04%
5 лет*
9.94%
10 лет*
8.39%

HXH.TO

1 день
0.15%
1 месяц
0.42%
С начала года
12.04%
6 месяцев
17.11%
1 год
36.65%
3 года*
19.28%
5 лет*
16.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF

Global X Canadian High Dividend Index Corporate Class ETF

Часто сравнивают с TLV.TO:
TLV.TO с ESG.TOTLV.TO с CLSA.TOTLV.TO с VCE.TOTLV.TO с XIC.TOTLV.TO с XCS.TOTLV.TO с XDV.TOTLV.TO с CANY.TO
Часто сравнивают с HXH.TO:
HXH.TO с VDY.TOHXH.TO с HXT.TOHXH.TO с XDIV.TOHXH.TO с XEI.TOHXH.TO с ZRE.TOHXH.TO с SPMOHXH.TO с VFV.TO

Сравнение комиссий TLV.TO и HXH.TO

TLV.TO берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии HXH.TO в 0.11%.

TLV.TO
Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF
HXH.TO
Global X Canadian High Dividend Index Corporate Class ETF

Доходность на риск

TLV.TO vs. HXH.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLV.TO
Ранг доходности на риск TLV.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLV.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLV.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLV.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLV.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLV.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
HXH.TO
Ранг доходности на риск HXH.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXH.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXH.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXH.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXH.TO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXH.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLV.TO c HXH.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF (TLV.TO) и Global X Canadian High Dividend Index Corporate Class ETF (HXH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLV.TOHXH.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.61

3.59

-0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.46

4.42

-0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.56

1.81

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.62

3.48

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.44

19.63

-0.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLV.TO vs. HXH.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLV.TO на текущий момент составляет 2.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HXH.TO равному 3.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLV.TO и HXH.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLV.TOHXH.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61

3.59

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

1.35

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.13

0.72

-0.85

Корреляция

Корреляция между TLV.TO и HXH.TO составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLV.TO и HXH.TO

Дивидендная доходность TLV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, тогда как HXH.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TLV.TO
Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF		3.16%3.25%3.40%4.12%4.01%2.49%2.75%3.74%4.28%3.58%3.46%4.08%
HXH.TO
Global X Canadian High Dividend Index Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TLV.TO и HXH.TO

Максимальная просадка TLV.TO за все время составила -81.40%, что больше максимальной просадки HXH.TO в -40.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLV.TO и HXH.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TLV.TOHXH.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.40%

-40.80%

-40.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.57%

-10.39%

+3.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.36%

-15.88%

-3.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.54%

-0.16%

-36.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.71%

-4.94%

-59.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

1.84%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности TLV.TO и HXH.TO

Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF (TLV.TO) имеет более высокую волатильность в 3.26% по сравнению с Global X Canadian High Dividend Index Corporate Class ETF (HXH.TO) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что TLV.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HXH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TLV.TOHXH.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.26%

2.83%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.72%

6.29%

-0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.05%

10.26%

-1.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.89%

12.16%

-2.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.67%

16.06%

-3.39%