Сравнение TLTW с LAPR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) и Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April (LAPR).
TLTW и LAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TLTW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CBOE TLT 2% OTM Buywrite Index (USD). Фонд был запущен 18 июн. 2022 г.. LAPR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности TLTW и LAPR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TLTW и LAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 1.39% | 11.36% | 0.25% |
LAPR Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April | 0.88% | 5.81% | 4.82% |
Доходность по периодам
С начала года, TLTW показывает доходность 1.39%, что значительно выше, чем у LAPR с доходностью 0.88%.
TLTW
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -2.53%
- С начала года
- 1.39%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 6.62%
- 3 года*
- 0.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LAPR
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 2.11%
- 1 год
- 5.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLTW и LAPR
TLTW берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии LAPR в 0.79%.
Доходность на риск
TLTW vs. LAPR — Ранг доходности на риск
TLTW
LAPR
Сравнение TLTW c LAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) и Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April (LAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLTW | LAPR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 1.29 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.05 | 1.93 | -0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.56 | -0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 1.48 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.35 | 10.64 | -7.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLTW | LAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 1.29 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 1.72 | -1.74 |
Корреляция
Корреляция между TLTW и LAPR составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLTW и LAPR
Дивидендная доходность TLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 13.67%, что больше доходности LAPR в 5.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 13.67% | 14.82% | 14.47% | 19.59% | 8.71% |
LAPR Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April | 5.36% | 5.40% | 4.21% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TLTW и LAPR
Максимальная просадка TLTW за все время составила -18.61%, что больше максимальной просадки LAPR в -3.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTW и LAPR.
Загрузка...
Показатели просадок
| TLTW | LAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.61% | -3.81% | -14.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.80% | -3.81% | -1.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.02% | 0.00% | -3.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.49% | -0.12% | -8.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 0.53% | +1.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLTW и LAPR
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) имеет более высокую волатильность в 3.46% по сравнению с Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April (LAPR) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что TLTW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TLTW | LAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.46% | 0.10% | +3.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.80% | 0.67% | +5.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.88% | 4.40% | +4.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.55% | 3.38% | +8.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.55% | 3.38% | +8.17% |