Сравнение TLTW с CWII
TLTW (iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF) and CWII (REX CRWV Growth & Income ETF) are both Derivative Income funds. TLTW is passively managed, while CWII is actively managed. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. TLTW charges 0.35%/yr vs 1.03%/yr for CWII.
Доходность
Сравнение доходности TLTW и CWII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TLTW показывает доходность 3.44%, что значительно ниже, чем у CWII с доходностью 13,199.78%.
TLTW
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 2.93%
- С начала года
- 3.44%
- 6 месяцев
- 2.67%
- 1 год
- 9.46%
- 3 года*
- 0.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CWII
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 10,186.09%
- С начала года
- 13,199.78%
- 6 месяцев
- 12,082.72%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TLTW и CWII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 3.44% | -1.41% |
CWII REX CRWV Growth & Income ETF | 13,199.78% | -45.06% |
Correlation
The correlation between TLTW and CWII is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2025 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLTW vs. CWII — Ранг доходности на риск
TLTW
CWII
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TLTW c CWII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) и REX CRWV Growth & Income ETF (CWII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TLTW | CWII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.56 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TLTW и CWII
Максимальная просадка TLTW за все время составила -18.61%, что меньше максимальной просадки CWII в -51.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTW и CWII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLTW | CWII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.61% | -51.04% | +32.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.97% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.07% | 0.00% | -1.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.15% | -33.26% | +25.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.08% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TLTW и CWII
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLTW | CWII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.83% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.86% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.65% | 13,701.30% | -13,693.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.33% | 13,701.30% | -13,689.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.33% | 13,701.30% | -13,689.97% |
Сравнение комиссий TLTW и CWII
TLTW берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии CWII в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLTW и CWII
Дивидендная доходность TLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 11.50%, что меньше доходности CWII в 123.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CWII REX CRWV Growth & Income ETF | 123.26% | 6.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 11.50% | 14.82% | 14.47% | 19.59% | 8.71% |
Часто задаваемые вопросы
TLTW and CWII have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TLTW is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TLTW is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.03% for CWII.
CWII has the higher dividend yield at 123.26%, compared with 11.50% for TLTW.
They also come from different issuers: iShares and REX Shares. Their fees differ too: 0.35% for TLTW and 1.03% for CWII.
Подберите оптимальное распределение для TLTW и CWII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор