PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TLTW с APRJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TLTW и APRJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) и Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April (APRJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TLTW показывает доходность 1.44%, что значительно ниже, чем у APRJ с доходностью 3.18%.


TLTW

1 день
0.23%
1 месяц
0.48%
С начала года
1.44%
6 месяцев
0.46%
1 год
9.58%
3 года*
0.85%
5 лет*
10 лет*

APRJ

1 день
-0.10%
1 месяц
0.70%
С начала года
3.18%
6 месяцев
3.64%
1 год
6.91%
3 года*
6.35%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TLTW и APRJ


2026 (YTD)202520242023
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF
1.44%11.36%-2.18%-7.96%
APRJ
Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April
3.18%5.71%6.24%5.38%

Correlation

The correlation between TLTW and APRJ is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2023 г.

0.13

The correlation between TLTW and APRJ shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.15 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF

Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April

Доходность на риск

TLTW vs. APRJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TLTW
Ранг доходности на риск TLTW: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLTW: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLTW: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLTW: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLTW: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLTW: 3333
Ранг коэф-та Мартина

APRJ
Ранг доходности на риск APRJ: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRJ: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRJ: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRJ: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRJ: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRJ: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLTW c APRJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) и Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April (APRJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TLTWAPRJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-3.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-7.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

2.20

-0.98

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.61

34.55

-32.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.81

103.47

-98.65

TLTW vs. APRJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLTW на текущий момент составляет 1.26, что ниже коэффициента Шарпа APRJ равного 4.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLTW и APRJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TLTWAPRJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

4.63

-3.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

1.80

-1.83

Просадки

Сравнение просадок TLTW и APRJ

Максимальная просадка TLTW за все время составила -18.61%, что больше максимальной просадки APRJ в -4.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTW и APRJ.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TLTWAPRJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.61%

-4.68%

-13.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.97%

-0.20%

-5.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.19%

-4.68%

-12.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.98%

-0.12%

-2.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.25%

-0.12%

-8.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

0.07%

+1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности TLTW и APRJ

iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) имеет более высокую волатильность в 2.44% по сравнению с Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April (APRJ) с волатильностью 0.47%. Это указывает на то, что TLTW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APRJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TLTWAPRJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.44%

0.47%

+1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.79%

1.14%

+4.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.70%

1.50%

+6.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.39%

3.63%

+7.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.39%

3.63%

+7.76%

Сравнение комиссий TLTW и APRJ

TLTW берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии APRJ в 0.79%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TLTW и APRJ

Дивидендная доходность TLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 11.73%, что больше доходности APRJ в 5.27%


ПозицияTTM2025202420232022
APRJ
Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April
5.27%5.46%5.88%4.88%0.00%
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF
11.73%14.82%14.47%19.59%8.71%

Часто задаваемые вопросы


TLTW and APRJ have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TLTW has higher volatility (2.44%) compared to APRJ (0.47%). In terms of maximum drawdown, TLTW dropped -18.61% vs APRJ's -4.68%.

On 3-year performance, APRJ leads with 6.35% vs 0.85% for TLTW. On fees, TLTW is cheaper at 0.35% per year. On volatility, APRJ has been the lower-risk option at 0.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, APRJ has performed better with a 6.35% return vs 0.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TLTW is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.79% for APRJ.

TLTW has the higher dividend yield at 11.73%, compared with 5.27% for APRJ.

They also come from different issuers: iShares and Innovator. Their fees differ too: 0.35% for TLTW and 0.79% for APRJ.

APRJ currently has the higher Sharpe Ratio (4.63 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TLTW и APRJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор