PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLTP с SPTB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TLTP с SPTB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify Bloomberg U.S. Treasury Target High Income ETF (TLTP) и State Street SPDR Portfolio Treasury ETF (SPTB).

TLTP и SPTB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TLTP - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury 20+ Year 12% Premium Covered Call 2.0 Index. Фонд был запущен 28 окт. 2024 г.. SPTB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Index. Фонд был запущен 20 мая 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TLTP и SPTB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Bloomberg U.S. Treasury Target High Income ETF (TLTP) и State Street SPDR Portfolio Treasury ETF (SPTB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TLTP и SPTB

2026 (YTD)20252024
TLTP
Amplify Bloomberg U.S. Treasury Target High Income ETF		0.13%5.39%-3.95%
SPTB
State Street SPDR Portfolio Treasury ETF		0.07%6.14%-0.81%

Доходность по периодам

С начала года, TLTP показывает доходность 0.13%, что значительно выше, чем у SPTB с доходностью 0.07%.

TLTP

1 день
-0.07%
1 месяц
-2.66%
С начала года
0.13%
6 месяцев
0.21%
1 год
0.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPTB

1 день
-0.05%
1 месяц
-1.36%
С начала года
0.07%
6 месяцев
0.58%
1 год
2.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Bloomberg U.S. Treasury Target High Income ETF

State Street SPDR Portfolio Treasury ETF

Часто сравнивают с TLTP:
TLTP с TLTWTLTP с TLTTLTP с TLTITLTP с FALNTLTP с ASATLTP с AGGTLTP с PAAA
Часто сравнивают с SPTB:
SPTB с SPTISPTB с SGOVSPTB с VUSBSPTB с SPYSPTB с GOVTSPTB с VYMISPTB с SHV

Сравнение комиссий TLTP и SPTB

TLTP берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии SPTB в 0.03%.

TLTP
Amplify Bloomberg U.S. Treasury Target High Income ETF
SPTB
State Street SPDR Portfolio Treasury ETF

Доходность на риск

TLTP vs. SPTB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLTP
Ранг доходности на риск TLTP: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLTP: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLTP: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLTP: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLTP: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLTP: 1414
Ранг коэф-та Мартина
SPTB
Ранг доходности на риск SPTB: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTB: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTB: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTB: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTB: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTB: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLTP c SPTB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Bloomberg U.S. Treasury Target High Income ETF (TLTP) и State Street SPDR Portfolio Treasury ETF (SPTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLTPSPTBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.06

0.72

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.15

1.07

-0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.13

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.14

1.21

-1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.31

3.09

-2.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLTP vs. SPTB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLTP на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа SPTB равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLTP и SPTB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLTPSPTBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

0.72

-0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

1.01

-0.91

Корреляция

Корреляция между TLTP и SPTB составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLTP и SPTB

Дивидендная доходность TLTP за последние двенадцать месяцев составляет около 12.79%, что больше доходности SPTB в 4.21%

TTM20252024
TLTP
Amplify Bloomberg U.S. Treasury Target High Income ETF		12.79%12.53%2.08%
SPTB
State Street SPDR Portfolio Treasury ETF		4.21%4.23%2.76%

Просадки

Сравнение просадок TLTP и SPTB

Максимальная просадка TLTP за все время составила -8.54%, что больше максимальной просадки SPTB в -4.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTP и SPTB.

Загрузка...

Показатели просадок

TLTPSPTBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.54%

-4.96%

-3.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.52%

-2.67%

-5.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.27%

-1.80%

-1.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.25%

-1.28%

-1.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.73%

1.04%

+2.69%

Волатильность

Сравнение волатильности TLTP и SPTB

Amplify Bloomberg U.S. Treasury Target High Income ETF (TLTP) имеет более высокую волатильность в 3.18% по сравнению с State Street SPDR Portfolio Treasury ETF (SPTB) с волатильностью 1.44%. Это указывает на то, что TLTP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TLTPSPTBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

1.44%

+1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.14%

2.44%

+2.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.34%

4.10%

+5.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.16%

4.50%

+5.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.16%

4.50%

+5.66%