Сравнение TLTIX с TDIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle Index 2010 Fund (TLTIX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX).
TLTIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 29 сент. 2009 г.. TDIFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности TLTIX и TDIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TLTIX и TDIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLTIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2010 Fund | -0.58% | 12.10% | 7.39% | 11.41% | -13.25% | 6.94% | 11.97% | 15.58% | -2.88% | 9.02% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 0.21% | 7.22% | 6.21% | 7.76% | -9.37% | 14.53% | 9.33% | 9.96% | -1.98% | 5.17% |
Доходность по периодам
С начала года, TLTIX показывает доходность -0.58%, что значительно ниже, чем у TDIFX с доходностью 0.21%. За последние 10 лет акции TLTIX превзошли акции TDIFX по среднегодовой доходности: 5.80% против 4.81% соответственно.
TLTIX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -2.69%
- С начала года
- -0.58%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 9.56%
- 3 года*
- 8.45%
- 5 лет*
- 4.07%
- 10 лет*
- 5.80%
TDIFX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 5.68%
- 3 года*
- 5.90%
- 5 лет*
- 4.81%
- 10 лет*
- 4.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLTIX и TDIFX
TLTIX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии TDIFX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TLTIX vs. TDIFX — Ранг доходности на риск
TLTIX
TDIFX
Сравнение TLTIX c TDIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle Index 2010 Fund (TLTIX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLTIX | TDIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.54 | 1.47 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.20 | 2.07 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.31 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | 1.47 | +0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.82 | 6.12 | +2.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLTIX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54 | 1.47 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.84 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.96 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 1.00 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между TLTIX и TDIFX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLTIX и TDIFX
Дивидендная доходность TLTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.48%, что больше доходности TDIFX в 2.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLTIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2010 Fund | 6.48% | 6.44% | 6.57% | 3.44% | 3.48% | 4.81% | 2.36% | 2.34% | 3.11% | 0.18% | 2.29% | 0.23% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 2.06% | 1.77% | 3.11% | 3.09% | 4.66% | 9.39% | 1.39% | 1.98% | 2.11% | 0.98% | 0.89% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TLTIX и TDIFX
Максимальная просадка TLTIX за все время составила -18.15%, что больше максимальной просадки TDIFX в -12.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTIX и TDIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TLTIX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.15% | -12.21% | -5.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.59% | -2.84% | -1.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.15% | -12.21% | -5.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.15% | -12.21% | -5.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.13% | -1.83% | -1.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.62% | -1.77% | -0.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.10% | 0.84% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLTIX и TDIFX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2010 Fund (TLTIX) имеет более высокую волатильность в 2.70% по сравнению с Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что TLTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TLTIX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.70% | 1.51% | +1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.90% | 2.32% | +1.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.42% | 4.34% | +2.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.90% | 5.89% | +2.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.53% | 5.05% | +2.48% |