PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLTD с IQDY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TLTD с IQDY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TLTD (FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt) and IQDY (FlexShares International Quality Dividend Dynamic Index Fund) are both exchange-traded funds - TLTD is a Global Equities fund tracking the Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index, while IQDY is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Northern Trust International Quality Dividend Dynamic Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TLTD returned 9.46%/yr vs 11.68%/yr for IQDY. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. TLTD charges 0.39%/yr vs 0.47%/yr for IQDY.

Доходность

Сравнение доходности TLTD и IQDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD) и FlexShares International Quality Dividend Dynamic Index Fund (IQDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TLTD показывает доходность 9.17%, что значительно ниже, чем у IQDY с доходностью 18.64%. За последние 10 лет акции TLTD уступали акциям IQDY по среднегодовой доходности: 9.46% против 11.68% соответственно.

TLTD

1 день
0.66%
1 месяц
2.06%
С начала года
9.17%
6 месяцев
12.36%
1 год
26.99%
3 года*
20.32%
5 лет*
9.65%
10 лет*
9.46%

IQDY

1 день
0.59%
1 месяц
5.34%
С начала года
18.64%
6 месяцев
21.05%
1 год
41.80%
3 года*
24.80%
5 лет*
11.58%
10 лет*
11.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TLTD и IQDY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TLTD
FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt		9.17%39.69%4.78%17.19%-13.74%12.84%4.21%21.26%-17.57%26.27%
IQDY
FlexShares International Quality Dividend Dynamic Index Fund		18.64%37.44%5.97%23.45%-15.78%12.00%9.54%27.27%-20.04%24.06%

Correlation

The correlation between TLTD and IQDY is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2013 г.

0.85

The correlation between TLTD and IQDY has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TLTD и IQDY

Секторы
TLTD
IQDY

Финансовые услуги

32.7%
26.3%

Промышленность

13.5%
14.5%

Технологии

10.3%
18.2%

Энергетика

7.7%
7.6%

Сырьевые материалы

7.4%
7.8%

Потребительский циклический сектор

5.6%
8.8%

Здравоохранение

4.2%
5.4%

Потребительский защитный сектор

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

3.3%
3.4%

Коммуникационные услуги

2.0%
3.5%

Недвижимость

0.9%
1.0%

Финансовые услуги

TLTD
32.7%
IQDY
26.3%

Промышленность

TLTD
13.5%
IQDY
14.5%

Технологии

TLTD
10.3%
IQDY
18.2%

Энергетика

TLTD
7.7%
IQDY
7.6%

Сырьевые материалы

TLTD
7.4%
IQDY
7.8%

Потребительский циклический сектор

TLTD
5.6%
IQDY
8.8%

Здравоохранение

TLTD
4.2%
IQDY
5.4%

Потребительский защитный сектор

TLTD
3.5%
IQDY
3.5%

Коммунальные услуги

TLTD
3.3%
IQDY
3.4%

Коммуникационные услуги

TLTD
2.0%
IQDY
3.5%

Недвижимость

TLTD
0.9%
IQDY
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt

FlexShares International Quality Dividend Dynamic Index Fund

Часто сравнивают с TLTD:
TLTD с TLTETLTD с SPYTLTD с MPTLTD с SVOLTLTD с AVDVTLTD с LVHITLTD с VOO
Часто сравнивают с IQDY:
IQDY с VYMIIQDY с IQDGIQDY с DVYEIQDY с IDHQIQDY с VXUSIQDY с IEIIQDY с SCHD

Доходность на риск

TLTD vs. IQDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLTD
Ранг доходности на риск TLTD: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLTD: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLTD: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLTD: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLTD: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLTD: 5151
Ранг коэф-та Мартина
IQDY
Ранг доходности на риск IQDY: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQDY: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQDY: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQDY: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQDY: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQDY: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLTD c IQDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD) и FlexShares International Quality Dividend Dynamic Index Fund (IQDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLTDIQDYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
2.64

-0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
3.53

-0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.47

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.24

4.03

-1.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.58

15.83

-7.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLTD vs. IQDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLTD на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IQDY равному 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLTD и IQDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLTDIQDYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

2.64

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.65

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.64

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.50

+0.02

Просадки

Сравнение просадок TLTD и IQDY

Максимальная просадка TLTD за все время составила -40.62%, примерно равная максимальной просадке IQDY в -39.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTD и IQDY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TLTDIQDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.62%

-39.60%

-1.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.11%

-10.42%

-1.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.10%

-14.76%

+1.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.96%

-33.03%

+4.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.62%

-39.60%

-1.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.71%

-0.30%

-1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.68%

-9.10%

+1.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

2.65%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности TLTD и IQDY

Текущая волатильность для FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD) составляет 4.23%, в то время как у FlexShares International Quality Dividend Dynamic Index Fund (IQDY) волатильность равна 5.66%. Это указывает на то, что TLTD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TLTDIQDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

5.66%

-1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.00%

13.40%

-1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.45%

15.91%

-1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.97%

17.81%

-1.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.81%

18.42%

-1.61%

Сравнение комиссий TLTD и IQDY

TLTD берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии IQDY в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLTD и IQDY

Дивидендная доходность TLTD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что больше доходности IQDY в 2.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IQDY
FlexShares International Quality Dividend Dynamic Index Fund		2.75%3.26%6.95%6.45%5.52%3.89%2.62%3.85%5.97%3.57%3.77%4.08%
TLTD
FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt		3.06%3.44%3.88%3.39%2.76%3.44%2.04%3.46%3.16%2.71%2.93%2.56%

Часто задаваемые вопросы

TLTD and IQDY have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IQDY has higher volatility (5.66%) compared to TLTD (4.23%). In terms of maximum drawdown, TLTD dropped -40.62% vs IQDY's -39.60%.

On 10-year performance, IQDY leads with 11.68% vs 9.46% for TLTD. On fees, TLTD is cheaper at 0.39% per year. On volatility, TLTD has been the lower-risk option at 4.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IQDY has performed better with a 11.68% return vs 9.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TLTD is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.47% for IQDY.

TLTD has the higher dividend yield at 3.06%, compared with 2.75% for IQDY.

TLTD is categorized as Global Equities, while IQDY is Foreign Large Cap Equities. TLTD tracks Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index, while IQDY tracks Northern Trust International Quality Dividend Dynamic Index. Their fees differ too: 0.39% for TLTD and 0.47% for IQDY.

IQDY currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TLTD и IQDY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор