PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQDY с VXUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IQDY с VXUS

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

IQDY (FlexShares International Quality Dividend Dynamic Index Fund) and VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) are both exchange-traded funds - IQDY is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Northern Trust International Quality Dividend Dynamic Index, while VXUS is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IQDY returned 12.09%/yr vs 10.22%/yr for VXUS. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. IQDY charges 0.47%/yr vs 0.05%/yr for VXUS.

Доходность

Сравнение доходности IQDY и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares International Quality Dividend Dynamic Index Fund (IQDY) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IQDY показывает доходность 16.57%, что значительно выше, чем у VXUS с доходностью 12.42%. За последние 10 лет акции IQDY превзошли акции VXUS по среднегодовой доходности: 12.09% против 10.22% соответственно.

IQDY

1 день
-0.93%
1 месяц
1.38%
С начала года
16.57%
6 месяцев
16.41%
1 год
36.33%
3 года*
24.22%
5 лет*
11.57%
10 лет*
12.09%

VXUS

1 день
-0.08%
1 месяц
0.31%
С начала года
12.42%
6 месяцев
12.16%
1 год
27.37%
3 года*
18.87%
5 лет*
8.23%
10 лет*
10.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IQDY и VXUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IQDY
FlexShares International Quality Dividend Dynamic Index Fund		16.57%37.44%5.97%23.45%-15.78%12.00%9.54%27.27%-20.04%24.06%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		12.42%32.35%5.08%15.86%-16.08%8.98%10.66%21.75%-14.43%27.46%

Correlation

The correlation between IQDY and VXUS is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2013 г.

0.88

The correlation between IQDY and VXUS has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IQDY и VXUS

Секторы
IQDY
VXUS

Финансовые услуги

25.5%
21.7%

Технологии

21.3%
21.0%

Промышленность

13.8%
15.6%

Потребительский циклический сектор

8.7%
8.2%

Сырьевые материалы

7.9%
7.6%

Энергетика

6.6%
4.7%

Здравоохранение

5.3%
6.8%

Потребительский защитный сектор

3.4%
4.8%

Коммуникационные услуги

3.3%
4.4%

Коммунальные услуги

3.0%
3.0%

Недвижимость

1.2%
2.4%

Финансовые услуги

IQDY
25.5%
VXUS
21.7%

Технологии

IQDY
21.3%
VXUS
21.0%

Промышленность

IQDY
13.8%
VXUS
15.6%

Потребительский циклический сектор

IQDY
8.7%
VXUS
8.2%

Сырьевые материалы

IQDY
7.9%
VXUS
7.6%

Энергетика

IQDY
6.6%
VXUS
4.7%

Здравоохранение

IQDY
5.3%
VXUS
6.8%

Потребительский защитный сектор

IQDY
3.4%
VXUS
4.8%

Коммуникационные услуги

IQDY
3.3%
VXUS
4.4%

Коммунальные услуги

IQDY
3.0%
VXUS
3.0%

Недвижимость

IQDY
1.2%
VXUS
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares International Quality Dividend Dynamic Index Fund

Vanguard Total International Stock ETF

Часто сравнивают с IQDY:
IQDY с VYMIIQDY с IQDGIQDY с DVYEIQDY с IDHQIQDY с IEIIQDY с SCHDIQDY с FIDI
Часто сравнивают с VXUS:
VXUS с VTIVXUS с VOOVXUS с VTVXUS с VEAVXUS с FZILXVXUS с VEUVXUS с SCHF

Доходность на риск

IQDY vs. VXUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQDY
Ранг доходности на риск IQDY: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQDY: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQDY: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQDY: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQDY: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQDY: 7878
Ранг коэф-та Мартина
VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQDY c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares International Quality Dividend Dynamic Index Fund (IQDY) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IQDYVXUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
1.69

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
2.32

+0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.32

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.50

2.44

+1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.47

9.35

+4.12

IQDY vs. VXUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQDY на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VXUS равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQDY и VXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IQDY и VXUS

Максимальная просадка IQDY за все время составила -39.60%, что больше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQDY и VXUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IQDYVXUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.60%

-35.97%

-3.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.42%

-11.27%

+0.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.76%

-13.58%

-1.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.30%

-29.44%

-2.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.60%

-35.97%

-3.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.03%

-3.12%

-0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.07%

-8.19%

-0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

2.93%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности IQDY и VXUS

FlexShares International Quality Dividend Dynamic Index Fund (IQDY) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) имеют волатильность 7.42% и 7.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IQDYVXUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.42%

7.07%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.88%

14.44%

+0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.13%

16.34%

+0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.02%

16.27%

+1.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.23%

17.02%

+1.21%

Сравнение комиссий IQDY и VXUS

IQDY берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQDY и VXUS

Дивидендная доходность IQDY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности VXUS в 2.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IQDY
FlexShares International Quality Dividend Dynamic Index Fund		3.01%3.26%6.95%6.45%5.52%3.89%2.62%3.85%5.97%3.57%3.77%4.08%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.59%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, IQDY and VXUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IQDY has higher volatility (7.42%) compared to VXUS (7.07%). In terms of maximum drawdown, IQDY dropped -39.60% vs VXUS's -35.97%.

On 10-year performance, IQDY leads with 12.09% vs 10.22% for VXUS. On fees, VXUS is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VXUS has been the lower-risk option at 7.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IQDY has performed better with a 12.09% return vs 10.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VXUS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.47% for IQDY.

IQDY has the higher dividend yield at 3.01%, compared with 2.59% for VXUS.

IQDY is categorized as Foreign Large Cap Equities, while VXUS is Global Equities. IQDY tracks Northern Trust International Quality Dividend Dynamic Index, while VXUS tracks FTSE Global All Cap ex US Index. They also come from different issuers: Northern Trust and Vanguard. Their fees differ too: 0.47% for IQDY and 0.05% for VXUS.

IQDY currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IQDY и VXUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор