PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLTD с FIXT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TLTD с FIXT

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

TLTD (FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt) and FIXT (Procure Disaster Recovery Strategy ETF) are both Global Equities funds - TLTD tracks the Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index while FIXT tracks the VettaFi Natural Disaster Response and Mitigation Index. Both are passively managed. Over the past year, TLTD returned 25.06% vs 4.69% for FIXT. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. TLTD charges 0.39%/yr vs 0.75%/yr for FIXT.

Доходность

Сравнение доходности TLTD и FIXT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD) и Procure Disaster Recovery Strategy ETF (FIXT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TLTD показывает доходность 7.09%, что значительно выше, чем у FIXT с доходностью 0.71%.

TLTD

1 день
-1.68%
1 месяц
-1.28%
С начала года
7.09%
6 месяцев
7.21%
1 год
25.06%
3 года*
19.69%
5 лет*
9.65%
10 лет*
10.09%

FIXT

1 день
0.14%
1 месяц
1.07%
С начала года
0.71%
6 месяцев
0.66%
1 год
4.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TLTD и FIXT

2026 (YTD)2025
TLTD
FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt		7.09%16.23%
FIXT
Procure Disaster Recovery Strategy ETF		0.71%4.57%

Correlation

The correlation between TLTD and FIXT is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2025 г.

0.43

Сравнение распределения секторов TLTD и FIXT

Секторы
TLTD
FIXT

Финансовые услуги

24.4%

-

Промышленность

19.0%

-

Сырьевые материалы

10.7%

-

Потребительский циклический сектор

10.2%

-

Технологии

7.8%

-

Энергетика

6.6%

-

Здравоохранение

6.0%
100.0%

Потребительский защитный сектор

5.4%

-

Коммуникационные услуги

3.5%

-

Недвижимость

3.3%

-

Коммунальные услуги

3.1%

-

Финансовые услуги

TLTD
24.4%
FIXT

-

Промышленность

TLTD
19.0%
FIXT

-

Сырьевые материалы

TLTD
10.7%
FIXT

-

Потребительский циклический сектор

TLTD
10.2%
FIXT

-

Технологии

TLTD
7.8%
FIXT

-

Энергетика

TLTD
6.6%
FIXT

-

Здравоохранение

TLTD
6.0%
FIXT
100.0%

Потребительский защитный сектор

TLTD
5.4%
FIXT

-

Коммуникационные услуги

TLTD
3.5%
FIXT

-

Недвижимость

TLTD
3.3%
FIXT

-

Коммунальные услуги

TLTD
3.1%
FIXT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt

Procure Disaster Recovery Strategy ETF

Часто сравнивают с TLTD:
TLTD с TLTETLTD с SPYTLTD с MPTLTD с SVOLTLTD с LVHITLTD с AVDVTLTD с VOO
Часто сравнивают с FIXT:
FIXT с AIRRFIXT с WBIFFIXT с WBIGFIXT с KLMTFIXT с VTFIXT с AVGVFIXT с FLXR

Доходность на риск

TLTD vs. FIXT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLTD
Ранг доходности на риск TLTD: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLTD: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLTD: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLTD: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLTD: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLTD: 4949
Ранг коэф-та Мартина
FIXT
Ранг доходности на риск FIXT: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIXT: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIXT: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIXT: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIXT: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIXT: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLTD c FIXT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD) и Procure Disaster Recovery Strategy ETF (FIXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TLTDFIXTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
1.26

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
1.89

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.22

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.08

1.56

+0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.83

4.33

+3.50

TLTD vs. FIXT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLTD на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа FIXT равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLTD и FIXT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TLTD и FIXT

Максимальная просадка TLTD за все время составила -40.62%, что больше максимальной просадки FIXT в -3.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTD и FIXT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TLTDFIXTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.62%

-3.02%

-37.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.11%

-3.02%

-9.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.10%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.96%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.58%

-1.42%

-2.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.66%

-0.75%

-6.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

1.08%

+2.13%

Волатильность

Сравнение волатильности TLTD и FIXT

FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD) имеет более высокую волатильность в 4.58% по сравнению с Procure Disaster Recovery Strategy ETF (FIXT) с волатильностью 0.91%. Это указывает на то, что TLTD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TLTDFIXTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

0.91%

+3.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.53%

2.48%

+10.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.89%

3.77%

+11.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.03%

3.74%

+12.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.58%

3.74%

+12.84%

Сравнение комиссий TLTD и FIXT

TLTD берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии FIXT в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLTD и FIXT

Дивидендная доходность TLTD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что меньше доходности FIXT в 5.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIXT
Procure Disaster Recovery Strategy ETF		5.52%3.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TLTD
FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt		3.42%3.44%3.88%3.39%2.76%3.44%2.04%3.46%3.16%2.71%2.93%2.56%

Часто задаваемые вопросы

TLTD and FIXT have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TLTD has higher volatility (4.58%) compared to FIXT (0.91%). In terms of maximum drawdown, TLTD dropped -40.62% vs FIXT's -3.02%.

On 1-year performance, TLTD leads with 25.06% vs 4.69% for FIXT. On fees, TLTD is cheaper at 0.39% per year. On volatility, FIXT has been the lower-risk option at 0.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TLTD has performed better with a 25.06% return vs 4.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TLTD is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.75% for FIXT.

FIXT has the higher dividend yield at 5.52%, compared with 3.42% for TLTD.

TLTD tracks Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index, while FIXT tracks VettaFi Natural Disaster Response and Mitigation Index. They also come from different issuers: Northern Trust and Procure. Their fees differ too: 0.39% for TLTD and 0.75% for FIXT.

TLTD currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TLTD и FIXT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор