PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLT с EICOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TLT с EICOX

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) and EICOX (Eaton Vance Emerging and Frontier Countries Equity Fund) are both funds - TLT is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, while EICOX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Eaton Vance. Over the past 10 years, TLT returned -1.79%/yr vs 12.58%/yr for EICOX. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. TLT charges 0.15%/yr vs 1.31%/yr for EICOX.

Доходность

Сравнение доходности TLT и EICOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) и Eaton Vance Emerging and Frontier Countries Equity Fund (EICOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TLT показывает доходность -0.49%, что значительно ниже, чем у EICOX с доходностью 18.78%. За последние 10 лет акции TLT уступали акциям EICOX по среднегодовой доходности: -1.79% против 12.58% соответственно.

TLT

1 день
0.59%
1 месяц
-0.73%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
-1.03%
1 год
4.17%
3 года*
-1.86%
5 лет*
-6.70%
10 лет*
-1.79%

EICOX

1 день
-5.39%
1 месяц
-1.49%
С начала года
18.78%
6 месяцев
21.83%
1 год
39.80%
3 года*
25.23%
5 лет*
14.30%
10 лет*
12.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TLT и EICOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		-0.49%4.25%-8.05%2.77%-31.23%-4.60%18.15%14.12%-1.61%9.18%
EICOX
Eaton Vance Emerging and Frontier Countries Equity Fund		18.78%33.22%11.99%25.78%-14.59%13.43%13.46%12.59%-14.57%31.41%

Correlation

The correlation between TLT and EICOX is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2015 г.

-0.13

The correlation between TLT and EICOX shifts across timeframes, from -0.13 (all time) to 0.17 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Eaton Vance Emerging and Frontier Countries Equity Fund

Часто сравнивают с TLT:
TLT с SPYTLT с IEFTLT с TMFTLT с BNDTLT с VGLTTLT с TLTWTLT с EDV
Часто сравнивают с EICOX:
EICOX с NOEMXEICOX с EIDOXEICOX с VFSAXEICOX с FATIXEICOX с VVOAXEICOX с DEMIXEICOX с FNCMX

Доходность на риск

TLT vs. EICOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLT
Ранг доходности на риск TLT: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLT: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT: 1616
Ранг коэф-та Мартина
EICOX
Ранг доходности на риск EICOX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EICOX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EICOX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EICOX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EICOX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EICOX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLT c EICOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) и Eaton Vance Emerging and Frontier Countries Equity Fund (EICOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLTEICOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.44
2.34

-1.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.70
2.97

-2.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.47

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.55

2.99

-2.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.35

11.39

-10.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLT vs. EICOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLT на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа EICOX равного 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLT и EICOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLTEICOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

2.34

-1.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.42

1.03

-1.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.12

0.92

-1.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.72

-0.47

Просадки

Сравнение просадок TLT и EICOX

Максимальная просадка TLT за все время составила -48.35%, что больше максимальной просадки EICOX в -38.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLT и EICOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TLTEICOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.35%

-38.75%

-9.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.58%

-13.40%

+5.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.18%

-14.11%

-5.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.70%

-22.46%

-21.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.35%

-38.75%

-9.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.57%

-6.97%

-33.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.83%

-8.68%

-5.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

3.51%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности TLT и EICOX

Текущая волатильность для iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) составляет 2.67%, в то время как у Eaton Vance Emerging and Frontier Countries Equity Fund (EICOX) волатильность равна 8.86%. Это указывает на то, что TLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EICOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TLTEICOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.67%

8.86%

-6.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.52%

15.54%

-9.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.60%

17.11%

-7.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.85%

13.95%

+1.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.91%

13.72%

+1.19%

Сравнение комиссий TLT и EICOX

TLT берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EICOX в 1.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLT и EICOX

Дивидендная доходность TLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что больше доходности EICOX в 3.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EICOX
Eaton Vance Emerging and Frontier Countries Equity Fund		3.10%3.68%2.02%1.95%5.72%2.71%0.10%2.00%2.95%0.00%0.59%2.35%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		4.60%4.43%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%

Часто задаваемые вопросы

TLT and EICOX have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EICOX has higher volatility (8.86%) compared to TLT (2.67%). In terms of maximum drawdown, TLT dropped -48.35% vs EICOX's -38.75%.

EICOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TLT и EICOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор