PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EICOX с VFSAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EICOX с VFSAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Emerging and Frontier Countries Equity Fund (EICOX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX).

EICOX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 2 нояб. 2014 г.. VFSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности EICOX и VFSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Emerging and Frontier Countries Equity Fund (EICOX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EICOX и VFSAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EICOX
Eaton Vance Emerging and Frontier Countries Equity Fund		2.84%33.22%11.99%25.78%-14.59%13.43%13.46%6.82%
VFSAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares		1.27%29.89%2.58%15.13%-21.30%12.68%11.90%13.47%

Доходность по периодам

С начала года, EICOX показывает доходность 2.84%, что значительно выше, чем у VFSAX с доходностью 1.27%.

EICOX

1 день
2.67%
1 месяц
-8.81%
С начала года
2.84%
6 месяцев
8.83%
1 год
30.85%
3 года*
21.39%
5 лет*
12.49%
10 лет*
11.38%

VFSAX

1 день
2.40%
1 месяц
-8.22%
С начала года
1.27%
6 месяцев
3.64%
1 год
29.20%
3 года*
13.60%
5 лет*
5.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Emerging and Frontier Countries Equity Fund

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с EICOX:
EICOX с NOEMXEICOX с FATIXEICOX с EIDOXEICOX с DEMIXEICOX с VVOAXEICOX с FSELXEICOX с FNCMX
Часто сравнивают с VFSAX:
VFSAX с VFTAXVFSAX с VTIAXVFSAX с DFISXVFSAX с AVDVVFSAX с FSGGXVFSAX с VIGAXVFSAX с SPY

Сравнение комиссий EICOX и VFSAX

EICOX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии VFSAX в 0.16%.

EICOX
Eaton Vance Emerging and Frontier Countries Equity Fund
VFSAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

EICOX vs. VFSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EICOX
Ранг доходности на риск EICOX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EICOX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EICOX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EICOX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EICOX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EICOX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
VFSAX
Ранг доходности на риск VFSAX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFSAX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFSAX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFSAX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFSAX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFSAX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EICOX c VFSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Emerging and Frontier Countries Equity Fund (EICOX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EICOXVFSAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.97

2.06

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

2.63

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.41

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.15

2.49

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.20

9.78

-1.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EICOX vs. VFSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EICOX на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFSAX равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EICOX и VFSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EICOXVFSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

2.06

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

0.36

+0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.48

+0.16

Корреляция

Корреляция между EICOX и VFSAX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EICOX и VFSAX

Дивидендная доходность EICOX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности VFSAX в 3.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EICOX
Eaton Vance Emerging and Frontier Countries Equity Fund		3.58%3.68%2.02%1.95%5.72%2.71%0.10%2.00%2.95%0.00%0.59%2.35%
VFSAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares		3.27%3.31%3.36%3.06%2.22%2.67%1.85%3.19%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EICOX и VFSAX

Максимальная просадка EICOX за все время составила -38.75%, примерно равная максимальной просадке VFSAX в -39.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EICOX и VFSAX.

Загрузка...

Показатели просадок

EICOXVFSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.75%

-39.86%

+1.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.40%

-11.48%

-1.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.46%

-33.81%

+11.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.09%

-9.36%

-1.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.79%

-9.42%

+0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.51%

2.92%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности EICOX и VFSAX

Eaton Vance Emerging and Frontier Countries Equity Fund (EICOX) имеет более высокую волатильность в 8.56% по сравнению с Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX) с волатильностью 6.64%. Это указывает на то, что EICOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EICOXVFSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.56%

6.64%

+1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.76%

10.11%

+1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.17%

14.58%

+1.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.15%

14.90%

-1.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.32%

17.03%

-3.71%