PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLT с DTLA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TLT с DTLA.L

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) и iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) (DTLA.L).

TLT и DTLA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. DTLA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 10 мая 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TLT и DTLA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) и iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) (DTLA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TLT и DTLA.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		0.17%4.25%-8.05%2.77%-31.23%-4.60%18.15%14.12%4.36%
DTLA.L
iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc)		-0.93%4.47%-6.97%1.69%-30.29%-4.46%17.00%15.69%3.77%

Доходность по периодам

С начала года, TLT показывает доходность 0.17%, что значительно выше, чем у DTLA.L с доходностью -0.93%.

TLT

1 день
-0.10%
1 месяц
-4.23%
С начала года
0.17%
6 месяцев
-0.87%
1 год
-0.49%
3 года*
-2.78%
5 лет*
-5.85%
10 лет*
-1.38%

DTLA.L

1 день
-0.17%
1 месяц
-4.17%
С начала года
-0.93%
6 месяцев
-1.10%
1 год
-0.05%
3 года*
-2.37%
5 лет*
-5.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с TLT:
TLT с SPYTLT с IEFTLT с TMFTLT с VGLTTLT с TLTWTLT с BNDTLT с EDV
Часто сравнивают с DTLA.L:
DTLA.L с IDTL.LDTLA.L с IBTLDTLA.L с VWRA.LDTLA.L с VUTA.LDTLA.L с CEUR.LDTLA.L с IEFDTLA.L с EQQQ.L

Сравнение комиссий TLT и DTLA.L

TLT берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии DTLA.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
DTLA.L
iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

TLT vs. DTLA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLT
Ранг доходности на риск TLT: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLT: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT: 1313
Ранг коэф-та Мартина
DTLA.L
Ранг доходности на риск DTLA.L: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTLA.L: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTLA.L: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTLA.L: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTLA.L: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTLA.L: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLT c DTLA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) и iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) (DTLA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLTDTLA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.04

-0.00

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.02

0.07

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.01

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.05

-0.14

+0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.11

-0.28

+0.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLT vs. DTLA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLT на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа DTLA.L равного -0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLT и DTLA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLTDTLA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

-0.00

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.37

-0.38

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.09

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

-0.07

+0.33

Корреляция

Корреляция между TLT и DTLA.L составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLT и DTLA.L

Дивидендная доходность TLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, тогда как DTLA.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		4.49%4.43%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%
DTLA.L
iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TLT и DTLA.L

Максимальная просадка TLT за все время составила -48.35%, примерно равная максимальной просадке DTLA.L в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLT и DTLA.L.

Загрузка...

Показатели просадок

TLTDTLA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.35%

-48.47%

+0.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.23%

-9.64%

+0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.70%

-42.87%

-0.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.17%

-40.49%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.62%

-23.70%

+10.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.38%

4.75%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности TLT и DTLA.L

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) имеет более высокую волатильность в 3.71% по сравнению с iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) (DTLA.L) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что TLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DTLA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TLTDTLA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

3.14%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.61%

6.33%

+0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.44%

11.80%

-0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.90%

14.93%

+0.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.93%

14.87%

+0.06%