Сравнение TLT с 4GLD.DE
TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) and 4GLD.DE (Xetra-Gold) are both exchange-traded funds - TLT is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, while 4GLD.DE is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, TLT returned -1.75%/yr vs 12.64%/yr for 4GLD.DE. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. TLT charges 0.15%/yr vs 0.00%/yr for 4GLD.DE.
Доходность
Сравнение доходности TLT и 4GLD.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TLT торгуется в USD, в то время как 4GLD.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 4GLD.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TLT показывает доходность 0.27%, что значительно выше, чем у 4GLD.DE с доходностью -4.13%. За последние 10 лет акции TLT уступали акциям 4GLD.DE по среднегодовой доходности: -1.75% против 12.64% соответственно.
TLT
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 1.54%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 0.45%
- 1 год
- 2.88%
- 3 года*
- -1.38%
- 5 лет*
- -6.53%
- 10 лет*
- -1.75%
4GLD.DE
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- -10.21%
- С начала года
- -4.13%
- 6 месяцев
- -2.05%
- 1 год
- 24.35%
- 3 года*
- 29.42%
- 5 лет*
- 17.54%
- 10 лет*
- 12.64%
Сравнение доходности по годам TLT и 4GLD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.27% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
4GLD.DE Xetra-Gold | -4.13% | 68.58% | 26.88% | 12.78% | 0.68% | -3.06% | 23.04% | 18.91% | -1.62% | 12.24% |
Correlation
The correlation between TLT and 4GLD.DE is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2009 г. | 0.16 |
The correlation between TLT and 4GLD.DE shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.25 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLT vs. 4GLD.DE — Ранг доходности на риск
TLT
4GLD.DE
Сравнение TLT c 4GLD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) и Xetra-Gold (4GLD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TLT | 4GLD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.19 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.38 | 1.08 | -0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.92 | 3.28 | -2.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TLT и 4GLD.DE
Максимальная просадка TLT за все время составила -48.35%, что больше максимальной просадки 4GLD.DE в -44.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLT и 4GLD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLT | 4GLD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.35% | -44.26% | -4.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.58% | -22.52% | +14.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.18% | -22.52% | +3.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.70% | -22.52% | -21.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.35% | -22.52% | -25.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.12% | -20.33% | -19.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.84% | -17.59% | +3.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 7.40% | -4.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLT и 4GLD.DE
Текущая волатильность для iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) составляет 2.83%, в то время как у Xetra-Gold (4GLD.DE) волатильность равна 7.56%. Это указывает на то, что TLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 4GLD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLT | 4GLD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.83% | 7.56% | -4.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.64% | 21.74% | -15.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.68% | 24.91% | -15.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.85% | 17.59% | -1.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.91% | 15.77% | -0.86% |
Сравнение комиссий TLT и 4GLD.DE
TLT берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии 4GLD.DE в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLT и 4GLD.DE
Дивидендная доходность TLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, тогда как 4GLD.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4GLD.DE Xetra-Gold | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.56% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Часто задаваемые вопросы
TLT and 4GLD.DE have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, 4GLD.DE is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
4GLD.DE is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.15% for TLT.
TLT is categorized as Government Bonds, while 4GLD.DE is Gold. TLT tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, while 4GLD.DE tracks LBMA Gold Price. They also come from different issuers: iShares and Deutsche Börse Commodities. Their fees differ too: 0.15% for TLT and 0.00% for 4GLD.DE.
Подберите оптимальное распределение для TLT и 4GLD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор