PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLSTX с FEQHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TLSTX с FEQHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Life Funds Stock Index Fund (TLSTX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX).

TLSTX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 3 янв. 1999 г.. FEQHX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности TLSTX и FEQHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Life Funds Stock Index Fund (TLSTX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TLSTX и FEQHX

2026 (YTD)2025202420232022
TLSTX
TIAA-CREF Life Funds Stock Index Fund		-3.97%17.08%23.66%25.90%-4.04%
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund		-4.09%13.61%19.46%17.65%-4.85%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TLSTX показывает доходность -3.97%, а FEQHX немного ниже – -4.09%.

TLSTX

1 день
2.96%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-3.97%
6 месяцев
-1.99%
1 год
17.55%
3 года*
17.78%
5 лет*
10.52%
10 лет*
—

FEQHX

1 день
1.71%
1 месяц
-4.16%
С начала года
-4.09%
6 месяцев
-3.55%
1 год
13.00%
3 года*
13.67%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Life Funds Stock Index Fund

Fidelity Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с TLSTX:
TLSTX с VTTLSTX с FGJEXTLSTX с FLCPXTLSTX с FSKAXTLSTX с GQEIXTLSTX с NWAUXTLSTX с ORDNX
Часто сравнивают с FEQHX:
FEQHX с BDMAXFEQHX с VOOFEQHX с FNILXFEQHX с INGIXFEQHX с JDIEXFEQHX с BFSAXFEQHX с AGRDX

Сравнение комиссий TLSTX и FEQHX

TLSTX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии FEQHX в 0.55%.

FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund
TLSTX
TIAA-CREF Life Funds Stock Index Fund

Доходность на риск

TLSTX vs. FEQHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLSTX
Ранг доходности на риск TLSTX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLSTX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLSTX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLSTX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLSTX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLSTX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
FEQHX
Ранг доходности на риск FEQHX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEQHX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEQHX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEQHX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEQHX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEQHX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLSTX c FEQHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Life Funds Stock Index Fund (TLSTX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLSTXFEQHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

1.21

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

1.82

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.24

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

1.84

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.92

7.27

-0.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLSTX vs. FEQHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLSTX на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEQHX равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLSTX и FEQHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLSTXFEQHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.21

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

1.00

-0.30

Корреляция

Корреляция между TLSTX и FEQHX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLSTX и FEQHX

Дивидендная доходность TLSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.71%, что больше доходности FEQHX в 0.45%

TTM2025202420232022202120202019
TLSTX
TIAA-CREF Life Funds Stock Index Fund		5.71%5.48%2.73%2.22%3.82%1.38%1.84%2.24%
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund		0.45%0.43%0.61%0.77%0.37%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TLSTX и FEQHX

Максимальная просадка TLSTX за все время составила -34.91%, что больше максимальной просадки FEQHX в -10.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLSTX и FEQHX.

Загрузка...

Показатели просадок

TLSTXFEQHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.91%

-10.42%

-24.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.37%

-7.40%

-4.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.16%

-5.82%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.62%

-2.28%

-3.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

1.87%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности TLSTX и FEQHX

TIAA-CREF Life Funds Stock Index Fund (TLSTX) имеет более высокую волатильность в 5.46% по сравнению с Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что TLSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEQHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TLSTXFEQHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.46%

3.11%

+2.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.73%

6.85%

+2.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.51%

11.04%

+5.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.95%

11.29%

+5.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.23%

11.29%

+8.94%