Сравнение TLQIX с FRAMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle Index 2025 Fund (TLQIX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX).
TLQIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 29 сент. 2009 г.. FRAMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности TLQIX и FRAMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TLQIX и FRAMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLQIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2025 Fund | -0.91% | 14.51% | 9.46% | 14.18% | -15.04% | 10.12% | 14.00% | 19.84% | -4.45% | 13.23% |
FRAMX Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A | -0.57% | 9.55% | 4.04% | 7.80% | -11.87% | 2.52% | 8.30% | 10.28% | -2.05% | 6.82% |
Доходность по периодам
С начала года, TLQIX показывает доходность -0.91%, что значительно ниже, чем у FRAMX с доходностью -0.57%. За последние 10 лет акции TLQIX превзошли акции FRAMX по среднегодовой доходности: 7.57% против 3.65% соответственно.
TLQIX
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -3.51%
- С начала года
- -0.91%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 12.05%
- 3 года*
- 10.44%
- 5 лет*
- 5.26%
- 10 лет*
- 7.57%
FRAMX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -2.81%
- С начала года
- -0.57%
- 6 месяцев
- 0.42%
- 1 год
- 6.49%
- 3 года*
- 5.66%
- 5 лет*
- 2.13%
- 10 лет*
- 3.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLQIX и FRAMX
TLQIX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FRAMX в 0.70%.
Доходность на риск
TLQIX vs. FRAMX — Ранг доходности на риск
TLQIX
FRAMX
Сравнение TLQIX c FRAMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle Index 2025 Fund (TLQIX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLQIX | FRAMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 1.50 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.03 | 2.09 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.30 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 2.00 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.13 | 8.06 | +0.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLQIX | FRAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 1.50 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.41 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.82 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.49 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между TLQIX и FRAMX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLQIX и FRAMX
Дивидендная доходность TLQIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.18%, что больше доходности FRAMX в 2.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLQIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2025 Fund | 6.18% | 6.12% | 5.79% | 2.58% | 2.99% | 3.94% | 2.15% | 2.44% | 2.73% | 0.13% | 2.43% | 0.23% |
FRAMX Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A | 2.91% | 2.77% | 2.77% | 2.58% | 4.26% | 3.31% | 2.23% | 2.37% | 4.40% | 8.26% | 1.42% | 1.42% |
Просадки
Сравнение просадок TLQIX и FRAMX
Максимальная просадка TLQIX за все время составила -21.30%, что меньше максимальной просадки FRAMX в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLQIX и FRAMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TLQIX | FRAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.30% | -33.94% | +12.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.37% | -3.45% | -2.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.99% | -16.31% | -4.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.30% | -16.31% | -4.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.08% | -3.20% | -0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.33% | -3.87% | +0.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.46% | 0.86% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLQIX и FRAMX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2025 Fund (TLQIX) имеет более высокую волатильность в 3.50% по сравнению с Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) с волатильностью 1.96%. Это указывает на то, что TLQIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TLQIX | FRAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.50% | 1.96% | +1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.26% | 2.86% | +2.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.79% | 4.59% | +4.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.71% | 5.21% | +4.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.07% | 4.47% | +5.60% |