Сравнение TLN с SPYM
TLN (Talen Energy Corporation) is a stock, while SPYM (State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past year, TLN returned -14.16% vs 24.01% for SPYM. Their 0.47 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности TLN и SPYM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TLN показывает доходность -12.01%, что значительно ниже, чем у SPYM с доходностью 13.55%.
TLN
- 1 день
- -2.99%
- 1 месяц
- -12.69%
- 6 месяцев
- 4.03%
- С начала года
- -12.01%
- 1 год
- -14.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 62.34%
SPYM
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.81%
- С начала года
- 13.55%
- 1 год
- 24.01%
- 3 года*
- 21.47%
- 5 лет*
- 13.31%
- 10 лет*
- 15.39%
- Всё время*
- 11.32%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $860.67M | $925.17M | $1.11B | |
| $258.53M | $242.08M | $308.23M |
Сравнение доходности по годам TLN и SPYM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TLN Talen Energy Corporation | -12.01% | 86.05% | 66.50% |
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 13.55% | 17.79% | 6.16% |
Correlation
The correlation between TLN and SPYM is 0.47, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2024 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLN vs. SPYM — Ранг доходности на риск
TLN
SPYM
Сравнение TLN c SPYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Talen Energy Corporation (TLN) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TLN | SPYM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.34 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 2.71 | -3.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.83 | 11.57 | -12.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TLN и SPYM
Максимальная просадка TLN за все время составила -33.80%, что меньше максимальной просадки SPYM в -54.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLN и SPYM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLN | SPYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.80% | -54.46% | +20.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.05% | -8.90% | -23.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.72% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.48% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.02% | -0.20% | -25.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.08% | -7.11% | -3.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.06% | 2.08% | +14.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLN и SPYM
Talen Energy Corporation (TLN) имеет более высокую волатильность в 16.20% по сравнению с State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что TLN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLN | SPYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.20% | 4.03% | +12.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.75% | 10.27% | +30.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.19% | 12.82% | +40.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.88% | 16.95% | +42.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.88% | 18.03% | +41.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLN и SPYM
TLN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPYM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 1.00% | 1.13% | 1.28% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.79% | 2.23% | 1.75% | 1.97% | 1.98% |
TLN Talen Energy Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TLN and SPYM have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TLN has higher volatility (16.20%) compared to SPYM (4.03%). In terms of maximum drawdown, TLN dropped -33.80% vs SPYM's -54.46%.
SPYM currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TLN и SPYM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор