Сравнение TLN с SMMT
TLN (Talen Energy Corporation) and SMMT (Summit Therapeutics Inc.) are both stocks. TLN operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities), while SMMT operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 3 years, TLN returned 98.02%/yr vs 93.96%/yr for SMMT. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TLN и SMMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TLN показывает доходность -3.81%, что значительно выше, чем у SMMT с доходностью -19.90%.
TLN
- 1 день
- 4.56%
- 1 месяц
- 2.71%
- С начала года
- -3.81%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 31.11%
- 3 года*
- 98.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMMT
- 1 день
- 7.11%
- 1 месяц
- -25.44%
- С начала года
- -19.90%
- 6 месяцев
- -20.26%
- 1 год
- -30.51%
- 3 года*
- 93.96%
- 5 лет*
- 15.49%
- 10 лет*
- 5.31%
Сравнение доходности по годам TLN и SMMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TLN Talen Energy Corporation | -3.81% | 86.05% | 214.80% | 38.01% |
SMMT Summit Therapeutics Inc. | -19.90% | -1.99% | 583.72% | 52.63% |
Correlation
The correlation between TLN and SMMT is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2023 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
TLN:
$17.10B
SMMT:
$10.86B
TLN:
-$0.44
SMMT:
-$1.60
TLN:
15.94
SMMT:
19.90
TLN:
$3.02B
SMMT:
$0.00
TLN:
$1.06B
SMMT:
-$83.36K
TLN:
$326.00M
SMMT:
-$738.34M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLN vs. SMMT — Ранг доходности на риск
TLN
SMMT
Сравнение TLN c SMMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Talen Energy Corporation (TLN) и Summit Therapeutics Inc. (SMMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TLN | SMMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.98 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | -0.55 | +1.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.96 | -0.87 | +2.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TLN и SMMT
Максимальная просадка TLN за все время составила -33.80%, что меньше максимальной просадки SMMT в -95.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLN и SMMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLN | SMMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.80% | -95.75% | +61.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.05% | -55.49% | +23.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.80% | -64.44% | +30.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -91.78% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -95.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.13% | -61.83% | +42.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.33% | -57.63% | +50.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.94% | 34.94% | -19.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLN и SMMT
Текущая волатильность для Talen Energy Corporation (TLN) составляет 17.27%, в то время как у Summit Therapeutics Inc. (SMMT) волатильность равна 23.99%. Это указывает на то, что TLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLN | SMMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.27% | 23.99% | -6.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.00% | 56.65% | -14.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.34% | 75.61% | -19.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.98% | 185.08% | -135.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.98% | 144.46% | -94.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLN и SMMT
Ни TLN, ни SMMT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TLN и SMMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Talen Energy Corporation и Summit Therapeutics Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TLN and SMMT have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMMT has higher volatility (23.99%) compared to TLN (17.27%). In terms of maximum drawdown, TLN dropped -33.80% vs SMMT's -95.75%.
TLN currently has the higher Sharpe Ratio (0.55 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TLN и SMMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор