Сравнение TLLRX с FASEX
TLLRX (Nuveen Lifecycle Index 2050 Fund Retirement Class) and FASEX (Nuveen Mid Cap Value Fund) are both mutual funds - TLLRX is a Target Retirement Date fund tracking the Nuveen Lifecycle Index 2050 strategic allocation, while FASEX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Nuveen. Over the past 10 years, TLLRX returned 12.02%/yr vs 12.13%/yr for FASEX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. TLLRX charges 0.35%/yr vs 1.16%/yr for FASEX.
Доходность
Сравнение доходности TLLRX и FASEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TLLRX показывает доходность 9.27%, что значительно ниже, чем у FASEX с доходностью 21.39%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TLLRX имеют среднегодовую доходность 12.02%, а акции FASEX немного впереди с 12.13%.
TLLRX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -1.14%
- С начала года
- 9.27%
- 6 месяцев
- 8.41%
- 1 год
- 22.17%
- 3 года*
- 18.06%
- 5 лет*
- 9.36%
- 10 лет*
- 12.02%
FASEX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 4.73%
- С начала года
- 21.39%
- 6 месяцев
- 19.42%
- 1 год
- 31.91%
- 3 года*
- 17.19%
- 5 лет*
- 10.25%
- 10 лет*
- 12.13%
Сравнение доходности по годам TLLRX и FASEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLLRX Nuveen Lifecycle Index 2050 Fund Retirement Class | 9.27% | 20.46% | 14.87% | 20.25% | -17.73% | 16.86% | 16.87% | 25.77% | -7.29% | 19.11% |
FASEX Nuveen Mid Cap Value Fund | 21.39% | 9.68% | 10.40% | 14.20% | -10.63% | 34.84% | 1.19% | 26.68% | -13.00% | 19.23% |
Correlation
The correlation between TLLRX and FASEX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2009 г. | 0.89 |
The correlation between TLLRX and FASEX shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.89 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLLRX vs. FASEX — Ранг доходности на риск
TLLRX
FASEX
Сравнение TLLRX c FASEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Lifecycle Index 2050 Fund Retirement Class (TLLRX) и Nuveen Mid Cap Value Fund (FASEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TLLRX | FASEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.42 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | 4.55 | -2.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.87 | 16.58 | -5.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TLLRX и FASEX
Максимальная просадка TLLRX за все время составила -31.43%, что меньше максимальной просадки FASEX в -55.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLLRX и FASEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLLRX | FASEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.43% | -55.57% | +24.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.81% | -7.37% | -1.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.91% | -22.26% | +7.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.56% | -22.26% | -3.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.43% | -44.56% | +13.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.35% | 0.00% | -2.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.22% | -8.92% | +4.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 2.01% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLLRX и FASEX
Nuveen Lifecycle Index 2050 Fund Retirement Class (TLLRX) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с Nuveen Mid Cap Value Fund (FASEX) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что TLLRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FASEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLLRX | FASEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 4.09% | +1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.12% | 10.43% | -0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.21% | 13.93% | -1.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.60% | 18.05% | -3.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.50% | 20.18% | -4.68% |
Сравнение комиссий TLLRX и FASEX
TLLRX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FASEX в 1.16%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLLRX и FASEX
Дивидендная доходность TLLRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что меньше доходности FASEX в 12.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FASEX Nuveen Mid Cap Value Fund | 12.09% | 14.67% | 5.29% | 3.12% | 6.32% | 4.02% | 1.06% | 0.89% | 4.48% | 7.93% | 3.67% | 3.49% |
TLLRX Nuveen Lifecycle Index 2050 Fund Retirement Class | 2.66% | 2.91% | 2.02% | 1.96% | 2.11% | 2.08% | 1.51% | 2.04% | 2.42% | 0.15% | 2.41% | 0.27% |
Часто задаваемые вопросы
TLLRX and FASEX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TLLRX has higher volatility (5.14%) compared to FASEX (4.09%). In terms of maximum drawdown, TLLRX dropped -31.43% vs FASEX's -55.57%.
FASEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TLLRX и FASEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор