PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLLRX с DTDRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TLLRX с DTDRX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

TLLRX (Nuveen Lifecycle Index 2050 Fund Retirement Class) and DTDRX (Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, TLLRX returned 9.36%/yr vs 10.92%/yr for DTDRX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. TLLRX charges 0.35%/yr vs 0.22%/yr for DTDRX.

Доходность

Сравнение доходности TLLRX и DTDRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Lifecycle Index 2050 Fund Retirement Class (TLLRX) и Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund (DTDRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TLLRX показывает доходность 9.27%, что значительно ниже, чем у DTDRX с доходностью 9.91%.

TLLRX

1 день
0.05%
1 месяц
-1.14%
С начала года
9.27%
6 месяцев
8.41%
1 год
22.17%
3 года*
18.06%
5 лет*
9.36%
10 лет*
12.02%

DTDRX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.09%
С начала года
9.91%
6 месяцев
8.85%
1 год
21.95%
3 года*
19.07%
5 лет*
10.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TLLRX и DTDRX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TLLRX
Nuveen Lifecycle Index 2050 Fund Retirement Class		9.27%20.46%14.87%20.25%-17.73%16.86%16.87%0.23%
DTDRX
Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund		9.91%19.28%17.13%21.29%-15.25%20.99%13.15%0.00%

Correlation

The correlation between TLLRX and DTDRX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2019 г.

0.97

The correlation between TLLRX and DTDRX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Lifecycle Index 2050 Fund Retirement Class

Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund

Часто сравнивают с TLLRX:
TLLRX с FRIMXTLLRX с NVHIXTLLRX с FRQAXTLLRX с FASEXTLLRX с FIKFXTLLRX с FRQHXTLLRX с FVTKX
Часто сравнивают с DTDRX:
DTDRX с VTSAXDTDRX с VUGDTDRX с VLXVXDTDRX с FHTEXDTDRX с DFQTXDTDRX с DFIEXDTDRX с DFSTX

Доходность на риск

TLLRX vs. DTDRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLLRX
Ранг доходности на риск TLLRX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLLRX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLLRX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLLRX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLLRX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLLRX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
DTDRX
Ранг доходности на риск DTDRX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTDRX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTDRX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTDRX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTDRX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTDRX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLLRX c DTDRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Lifecycle Index 2050 Fund Retirement Class (TLLRX) и Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund (DTDRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TLLRXDTDRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
2.13

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.53
2.95

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.38

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.52

2.93

-0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.87

12.51

-1.64

TLLRX vs. DTDRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLLRX на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DTDRX равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLLRX и DTDRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TLLRX и DTDRX

Максимальная просадка TLLRX за все время составила -31.43%, что меньше максимальной просадки DTDRX в -33.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLLRX и DTDRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TLLRXDTDRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.43%

-33.33%

+1.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.81%

-8.57%

-0.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.91%

-15.95%

+1.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.56%

-23.47%

-2.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.35%

-2.20%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.22%

-5.06%

+0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

1.94%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности TLLRX и DTDRX

Nuveen Lifecycle Index 2050 Fund Retirement Class (TLLRX) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund (DTDRX) с волатильностью 4.70%. Это указывает на то, что TLLRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DTDRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TLLRXDTDRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

4.70%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.12%

9.63%

+0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.21%

11.81%

+0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.60%

14.97%

-0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.50%

19.15%

-3.65%

Сравнение комиссий TLLRX и DTDRX

TLLRX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии DTDRX в 0.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLLRX и DTDRX

Дивидендная доходность TLLRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что больше доходности DTDRX в 1.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTDRX
Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund		1.40%1.31%2.07%1.94%2.01%1.53%2.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TLLRX
Nuveen Lifecycle Index 2050 Fund Retirement Class		2.66%2.91%2.02%1.96%2.11%2.08%1.51%2.04%2.42%0.15%2.41%0.27%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, TLLRX and DTDRX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TLLRX has higher volatility (5.14%) compared to DTDRX (4.70%). In terms of maximum drawdown, TLLRX dropped -31.43% vs DTDRX's -33.33%.

DTDRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TLLRX и DTDRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор