PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLHIX с FRAMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TLHIX с FRAMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle Index 2030 Fund (TLHIX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX).

TLHIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 29 сент. 2009 г.. FRAMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности TLHIX и FRAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Lifecycle Index 2030 Fund (TLHIX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TLHIX и FRAMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TLHIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2030 Fund		-1.08%15.76%10.59%15.54%-15.72%11.65%14.76%21.35%-5.07%14.88%
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		0.18%9.55%4.04%7.80%-11.87%2.52%8.30%10.28%-2.05%6.82%

Доходность по периодам

С начала года, TLHIX показывает доходность -1.08%, что значительно ниже, чем у FRAMX с доходностью 0.18%. За последние 10 лет акции TLHIX превзошли акции FRAMX по среднегодовой доходности: 8.33% против 3.73% соответственно.

TLHIX

1 день
1.73%
1 месяц
-3.88%
С начала года
-1.08%
6 месяцев
0.70%
1 год
13.38%
3 года*
11.47%
5 лет*
5.90%
10 лет*
8.33%

FRAMX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.08%
С начала года
0.18%
6 месяцев
1.18%
1 год
7.30%
3 года*
5.92%
5 лет*
2.18%
10 лет*
3.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Lifecycle Index 2030 Fund

Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A

Часто сравнивают с TLHIX:
TLHIX с TFITXTLHIX с SCHGTLHIX с SCHDTLHIX с VTHRXTLHIX с GOVZTLHIX с BNDTLHIX с TLYIX
Часто сравнивают с FRAMX:
FRAMX с TCLTXFRAMX с FSXAXFRAMX с SWERXFRAMX с SWYMXFRAMX с FDKLXFRAMX с FFWTXFRAMX с AAETX

Сравнение комиссий TLHIX и FRAMX

TLHIX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FRAMX в 0.70%.

FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A
TLHIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2030 Fund

Доходность на риск

TLHIX vs. FRAMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLHIX
Ранг доходности на риск TLHIX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLHIX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLHIX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLHIX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLHIX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLHIX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
FRAMX
Ранг доходности на риск FRAMX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRAMX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRAMX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRAMX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRAMX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRAMX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLHIX c FRAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle Index 2030 Fund (TLHIX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLHIXFRAMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

1.64

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

2.30

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.33

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

2.22

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.93

8.81

-0.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLHIX vs. FRAMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLHIX на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRAMX равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLHIX и FRAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLHIXFRAMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.64

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.42

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.84

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.50

+0.23

Корреляция

Корреляция между TLHIX и FRAMX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLHIX и FRAMX

Дивидендная доходность TLHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что больше доходности FRAMX в 2.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TLHIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2030 Fund		4.25%4.20%3.62%2.44%2.82%3.21%2.06%2.25%2.68%0.14%2.49%0.25%
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		2.88%2.77%2.77%2.58%4.26%3.31%2.23%2.37%4.40%8.26%1.42%1.42%

Просадки

Сравнение просадок TLHIX и FRAMX

Максимальная просадка TLHIX за все время составила -23.86%, что меньше максимальной просадки FRAMX в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLHIX и FRAMX.

Загрузка...

Показатели просадок

TLHIXFRAMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.86%

-33.94%

+10.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.32%

-3.45%

-3.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.15%

-16.31%

-5.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.86%

-16.31%

-7.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.53%

-2.47%

-2.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.52%

-3.86%

+0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

0.87%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности TLHIX и FRAMX

TIAA-CREF Lifecycle Index 2030 Fund (TLHIX) имеет более высокую волатильность в 3.86% по сравнению с Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что TLHIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TLHIXFRAMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.86%

2.14%

+1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.93%

2.95%

+2.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.06%

4.64%

+5.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.22%

5.22%

+5.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.08%

4.48%

+6.60%