PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLHIX с FFFAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TLHIX с FFFAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle Index 2030 Fund (TLHIX) и Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX).

TLHIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 29 сент. 2009 г.. FFFAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности TLHIX и FFFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Lifecycle Index 2030 Fund (TLHIX) и Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TLHIX и FFFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TLHIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2030 Fund		-1.08%15.76%10.59%15.54%-15.72%11.65%14.76%21.35%-5.07%14.88%
FFFAX
Fidelity Freedom Income Fund		0.45%10.42%4.34%8.18%-11.33%3.12%8.93%10.74%-1.99%8.21%

Доходность по периодам

С начала года, TLHIX показывает доходность -1.08%, что значительно ниже, чем у FFFAX с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции TLHIX превзошли акции FFFAX по среднегодовой доходности: 8.33% против 4.24% соответственно.

TLHIX

1 день
1.73%
1 месяц
-3.88%
С начала года
-1.08%
6 месяцев
0.70%
1 год
13.38%
3 года*
11.47%
5 лет*
5.90%
10 лет*
8.33%

FFFAX

1 день
0.98%
1 месяц
-2.22%
С начала года
0.45%
6 месяцев
1.62%
1 год
8.19%
3 года*
6.51%
5 лет*
2.71%
10 лет*
4.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Lifecycle Index 2030 Fund

Fidelity Freedom Income Fund

Часто сравнивают с TLHIX:
TLHIX с TFITXTLHIX с SCHGTLHIX с SCHDTLHIX с VTHRXTLHIX с GOVZTLHIX с BNDTLHIX с TLYIX
Часто сравнивают с FFFAX:
FFFAX с FPURXFFFAX с VTINXFFFAX с FXAIXFFFAX с FZROXFFFAX с FFFEXFFFAX с FFTWXFFFAX с FDKVX

Сравнение комиссий TLHIX и FFFAX

TLHIX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FFFAX в 0.47%.

FFFAX
Fidelity Freedom Income Fund
TLHIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2030 Fund

Доходность на риск

TLHIX vs. FFFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLHIX
Ранг доходности на риск TLHIX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLHIX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLHIX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLHIX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLHIX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLHIX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
FFFAX
Ранг доходности на риск FFFAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFFAX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFFAX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFFAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFFAX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFFAX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLHIX c FFFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle Index 2030 Fund (TLHIX) и Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLHIXFFFAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

1.75

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

2.45

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.35

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

2.31

-0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.93

9.52

-1.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLHIX vs. FFFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLHIX на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFFAX равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLHIX и FFFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLHIXFFFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.75

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.52

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.93

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

1.03

-0.29

Корреляция

Корреляция между TLHIX и FFFAX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLHIX и FFFAX

Дивидендная доходность TLHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что больше доходности FFFAX в 3.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TLHIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2030 Fund		4.25%4.20%3.62%2.44%2.82%3.21%2.06%2.25%2.68%0.14%2.49%0.25%
FFFAX
Fidelity Freedom Income Fund		3.24%3.29%3.13%2.92%5.89%6.12%4.37%3.65%5.17%3.74%3.21%3.28%

Просадки

Сравнение просадок TLHIX и FFFAX

Максимальная просадка TLHIX за все время составила -23.86%, что больше максимальной просадки FFFAX в -17.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLHIX и FFFAX.

Загрузка...

Показатели просадок

TLHIXFFFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.86%

-17.96%

-5.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.32%

-3.68%

-3.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.15%

-15.87%

-6.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.86%

-15.87%

-7.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.53%

-2.56%

-1.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.52%

-1.80%

-1.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

0.89%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности TLHIX и FFFAX

TIAA-CREF Lifecycle Index 2030 Fund (TLHIX) имеет более высокую волатильность в 3.86% по сравнению с Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX) с волатильностью 2.44%. Это указывает на то, что TLHIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TLHIXFFFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.86%

2.44%

+1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.93%

3.29%

+2.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.06%

4.88%

+5.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.22%

5.30%

+4.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.08%

4.58%

+6.50%