Сравнение TLFIX с TDIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle Index 2015 Fund (TLFIX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX).
TLFIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 29 сент. 2009 г.. TDIFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности TLFIX и TDIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TLFIX и TDIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLFIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2015 Fund | -0.68% | 12.94% | 8.04% | 12.24% | -13.81% | 7.83% | 12.58% | 16.71% | -3.31% | 10.10% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 0.21% | 7.22% | 6.21% | 7.76% | -9.37% | 14.53% | 9.33% | 9.96% | -1.98% | 5.17% |
Доходность по периодам
С начала года, TLFIX показывает доходность -0.68%, что значительно ниже, чем у TDIFX с доходностью 0.21%. За последние 10 лет акции TLFIX превзошли акции TDIFX по среднегодовой доходности: 6.31% против 4.81% соответственно.
TLFIX
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- -0.68%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 10.42%
- 3 года*
- 9.12%
- 5 лет*
- 4.45%
- 10 лет*
- 6.31%
TDIFX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 5.68%
- 3 года*
- 5.90%
- 5 лет*
- 4.81%
- 10 лет*
- 4.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLFIX и TDIFX
TLFIX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии TDIFX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TLFIX vs. TDIFX — Ранг доходности на риск
TLFIX
TDIFX
Сравнение TLFIX c TDIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle Index 2015 Fund (TLFIX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLFIX | TDIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 1.47 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.15 | 2.07 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.31 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 1.47 | +0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.52 | 6.12 | +2.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLFIX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 1.47 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.84 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.96 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 1.00 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между TLFIX и TDIFX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLFIX и TDIFX
Дивидендная доходность TLFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.06%, что больше доходности TDIFX в 2.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLFIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2015 Fund | 8.06% | 8.00% | 7.99% | 4.01% | 3.39% | 5.16% | 2.71% | 2.44% | 3.23% | 0.17% | 2.42% | 0.26% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 2.06% | 1.77% | 3.11% | 3.09% | 4.66% | 9.39% | 1.39% | 1.98% | 2.11% | 0.98% | 0.89% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TLFIX и TDIFX
Максимальная просадка TLFIX за все время составила -19.10%, что больше максимальной просадки TDIFX в -12.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLFIX и TDIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TLFIX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.10% | -12.21% | -6.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.20% | -2.84% | -2.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.10% | -12.21% | -6.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.10% | -12.21% | -6.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.45% | -1.83% | -1.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.87% | -1.77% | -1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.22% | 0.84% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLFIX и TDIFX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2015 Fund (TLFIX) имеет более высокую волатильность в 2.92% по сравнению с Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что TLFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TLFIX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.92% | 1.51% | +1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.33% | 2.32% | +2.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.18% | 4.34% | +2.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.87% | 5.89% | +2.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.46% | 5.05% | +3.41% |