PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLDTX с PRSCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TLDTX с PRSCX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price U.S. Limited Duration TIPS Index Fund (TLDTX) и T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX).

TLDTX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 1 нояб. 2020 г.. PRSCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 сент. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности TLDTX и PRSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price U.S. Limited Duration TIPS Index Fund (TLDTX) и T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TLDTX и PRSCX

2026 (YTD)202520242023202220212020
TLDTX
T. Rowe Price U.S. Limited Duration TIPS Index Fund		0.68%6.32%1.16%3.23%-4.84%5.08%1.50%
PRSCX
T. Rowe Price Science And Technology Fund		-11.17%24.28%40.49%53.77%-35.40%5.83%7.47%

Доходность по периодам

С начала года, TLDTX показывает доходность 0.68%, что значительно выше, чем у PRSCX с доходностью -11.17%.

TLDTX

1 день
0.33%
1 месяц
-0.22%
С начала года
0.68%
6 месяцев
0.98%
1 год
3.48%
3 года*
3.15%
5 лет*
2.01%
10 лет*
—

PRSCX

1 день
-2.31%
1 месяц
-13.60%
С начала года
-11.17%
6 месяцев
-8.13%
1 год
30.89%
3 года*
23.42%
5 лет*
8.65%
10 лет*
18.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price U.S. Limited Duration TIPS Index Fund

T. Rowe Price Science And Technology Fund

Часто сравнивают с TLDTX:
TLDTX с TRBFXTLDTX с BNDTLDTX с XLGTLDTX с vtipTLDTX с stipTLDTX с VTIPTLDTX с STIP
Часто сравнивают с PRSCX:
PRSCX с FSPTXPRSCX с PRGTXPRSCX с VGTPRSCX с QQQPRSCX с PRNHXPRSCX с CWGIXPRSCX с BREIX

Сравнение комиссий TLDTX и PRSCX

TLDTX берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии PRSCX в 0.84%.

PRSCX
T. Rowe Price Science And Technology Fund
TLDTX
T. Rowe Price U.S. Limited Duration TIPS Index Fund

Доходность на риск

TLDTX vs. PRSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLDTX
Ранг доходности на риск TLDTX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLDTX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLDTX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLDTX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLDTX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLDTX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
PRSCX
Ранг доходности на риск PRSCX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRSCX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRSCX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRSCX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRSCX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRSCX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLDTX c PRSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price U.S. Limited Duration TIPS Index Fund (TLDTX) и T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLDTXPRSCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

1.18

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

1.73

-0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.24

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

1.53

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.58

5.13

-2.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLDTX vs. PRSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLDTX на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа PRSCX равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLDTX и PRSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLDTXPRSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

1.18

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.32

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.48

+0.05

Корреляция

Корреляция между TLDTX и PRSCX составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLDTX и PRSCX

Дивидендная доходность TLDTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что меньше доходности PRSCX в 12.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TLDTX
T. Rowe Price U.S. Limited Duration TIPS Index Fund		4.44%4.66%1.63%4.09%6.45%4.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRSCX
T. Rowe Price Science And Technology Fund		12.97%11.53%9.43%0.00%7.83%33.69%13.90%10.91%36.03%13.21%3.68%18.51%

Просадки

Сравнение просадок TLDTX и PRSCX

Максимальная просадка TLDTX за все время составила -7.24%, что меньше максимальной просадки PRSCX в -85.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLDTX и PRSCX.

Загрузка...

Показатели просадок

TLDTXPRSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.24%

-85.26%

+78.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.28%

-17.99%

+14.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.24%

-46.19%

+38.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.28%

-17.99%

+15.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.30%

-30.02%

+27.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

5.37%

-3.79%

Волатильность

Сравнение волатильности TLDTX и PRSCX

Текущая волатильность для T. Rowe Price U.S. Limited Duration TIPS Index Fund (TLDTX) составляет 0.67%, в то время как у T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX) волатильность равна 8.82%. Это указывает на то, что TLDTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TLDTXPRSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.67%

8.82%

-8.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.54%

17.49%

-12.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.92%

27.29%

-22.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.66%

27.36%

-22.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.53%

24.50%

-19.97%