Сравнение TLDIX с TGVAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thornburg Ultra Short Income Fund (TLDIX) и Thornburg International Equity Fund (TGVAX).
TLDIX управляется Thornburg. Фонд был запущен 30 дек. 2013 г.. TGVAX управляется Thornburg. Фонд был запущен 28 мая 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности TLDIX и TGVAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TLDIX и TGVAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLDIX Thornburg Ultra Short Income Fund | 0.47% | 4.84% | 5.81% | 4.92% | -0.00% | 0.32% | 3.26% | 3.87% | 1.90% | 1.39% |
TGVAX Thornburg International Equity Fund | 3.01% | 33.81% | 11.24% | 15.77% | -17.04% | 7.25% | 22.59% | 28.67% | -20.08% | 25.03% |
Доходность по периодам
С начала года, TLDIX показывает доходность 0.47%, что значительно ниже, чем у TGVAX с доходностью 3.01%. За последние 10 лет акции TLDIX уступали акциям TGVAX по среднегодовой доходности: 2.76% против 9.85% соответственно.
TLDIX
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -0.16%
- С начала года
- 0.47%
- 6 месяцев
- 1.55%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.88%
- 5 лет*
- 3.23%
- 10 лет*
- 2.76%
TGVAX
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -6.16%
- С начала года
- 3.01%
- 6 месяцев
- 6.88%
- 1 год
- 25.17%
- 3 года*
- 18.03%
- 5 лет*
- 8.40%
- 10 лет*
- 9.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLDIX и TGVAX
TLDIX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии TGVAX в 1.25%.
Доходность на риск
TLDIX vs. TGVAX — Ранг доходности на риск
TLDIX
TGVAX
Сравнение TLDIX c TGVAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thornburg Ultra Short Income Fund (TLDIX) и Thornburg International Equity Fund (TGVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLDIX | TGVAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.06 | 1.74 | +1.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 10.42 | 2.28 | +8.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.05 | 1.35 | +2.69 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 18.37 | 2.34 | +16.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 78.96 | 8.68 | +70.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLDIX | TGVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.06 | 1.74 | +1.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.47 | 0.51 | +1.96 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.18 | 0.59 | +1.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.04 | 0.52 | +1.52 |
Корреляция
Корреляция между TLDIX и TGVAX составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLDIX и TGVAX
Дивидендная доходность TLDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что больше доходности TGVAX в 3.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLDIX Thornburg Ultra Short Income Fund | 4.24% | 4.89% | 5.64% | 4.12% | 2.12% | 1.53% | 2.32% | 2.82% | 2.37% | 1.62% | 1.24% | 0.89% |
TGVAX Thornburg International Equity Fund | 3.44% | 3.54% | 6.90% | 2.23% | 1.69% | 14.24% | 2.98% | 6.60% | 1.45% | 17.24% | 1.67% | 18.63% |
Просадки
Сравнение просадок TLDIX и TGVAX
Максимальная просадка TLDIX за все время составила -3.43%, что меньше максимальной просадки TGVAX в -56.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLDIX и TGVAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TLDIX | TGVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.43% | -56.44% | +53.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.25% | -10.34% | +10.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.39% | -39.96% | +38.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -3.43% | -39.96% | +36.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.25% | -8.15% | +7.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.17% | -12.52% | +12.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.06% | 2.79% | -2.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLDIX и TGVAX
Текущая волатильность для Thornburg Ultra Short Income Fund (TLDIX) составляет 0.31%, в то время как у Thornburg International Equity Fund (TGVAX) волатильность равна 5.73%. Это указывает на то, что TLDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TLDIX | TGVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.31% | 5.73% | -5.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.96% | 9.70% | -8.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40% | 14.80% | -13.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.31% | 16.56% | -15.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.27% | 16.67% | -15.40% |