Сравнение TLDIX с TBWIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thornburg Ultra Short Income Fund (TLDIX) и Thornburg Better World International Fund (TBWIX).
TLDIX управляется Thornburg. Фонд был запущен 30 дек. 2013 г.. TBWIX управляется Thornburg. Фонд был запущен 30 сент. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности TLDIX и TBWIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TLDIX и TBWIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLDIX Thornburg Ultra Short Income Fund | 0.47% | 4.84% | 5.81% | 4.92% | -0.00% | 0.32% | 3.26% | 3.87% | 1.90% | 1.39% |
TBWIX Thornburg Better World International Fund | -3.56% | 24.25% | 7.10% | 12.72% | -18.02% | 20.88% | 26.67% | 24.57% | -13.61% | 22.88% |
Доходность по периодам
С начала года, TLDIX показывает доходность 0.47%, что значительно выше, чем у TBWIX с доходностью -3.56%. За последние 10 лет акции TLDIX уступали акциям TBWIX по среднегодовой доходности: 2.76% против 9.98% соответственно.
TLDIX
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -0.16%
- С начала года
- 0.47%
- 6 месяцев
- 1.55%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.88%
- 5 лет*
- 3.23%
- 10 лет*
- 2.76%
TBWIX
- 1 день
- 2.41%
- 1 месяц
- -7.51%
- С начала года
- -3.56%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- 14.65%
- 3 года*
- 10.31%
- 5 лет*
- 5.27%
- 10 лет*
- 9.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLDIX и TBWIX
TLDIX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии TBWIX в 1.21%.
Доходность на риск
TLDIX vs. TBWIX — Ранг доходности на риск
TLDIX
TBWIX
Сравнение TLDIX c TBWIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thornburg Ultra Short Income Fund (TLDIX) и Thornburg Better World International Fund (TBWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLDIX | TBWIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.06 | 0.97 | +2.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 10.42 | 1.41 | +9.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.05 | 1.20 | +2.85 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 18.37 | 1.14 | +17.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 78.96 | 4.55 | +74.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLDIX | TBWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.06 | 0.97 | +2.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.47 | 0.30 | +2.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.18 | 0.60 | +1.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.04 | 0.59 | +1.45 |
Корреляция
Корреляция между TLDIX и TBWIX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLDIX и TBWIX
Дивидендная доходность TLDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что больше доходности TBWIX в 1.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLDIX Thornburg Ultra Short Income Fund | 4.24% | 4.89% | 5.64% | 4.12% | 2.12% | 1.53% | 2.32% | 2.82% | 2.37% | 1.62% | 1.24% | 0.89% |
TBWIX Thornburg Better World International Fund | 1.58% | 1.53% | 1.40% | 1.55% | 0.87% | 15.10% | 0.40% | 1.17% | 10.14% | 3.53% | 5.99% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TLDIX и TBWIX
Максимальная просадка TLDIX за все время составила -3.43%, что меньше максимальной просадки TBWIX в -40.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLDIX и TBWIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TLDIX | TBWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.43% | -40.11% | +36.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.25% | -12.01% | +11.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.39% | -40.11% | +38.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -3.43% | -40.11% | +36.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.25% | -9.89% | +9.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.17% | -10.32% | +10.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.06% | 3.01% | -2.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLDIX и TBWIX
Текущая волатильность для Thornburg Ultra Short Income Fund (TLDIX) составляет 0.31%, в то время как у Thornburg Better World International Fund (TBWIX) волатильность равна 5.69%. Это указывает на то, что TLDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TBWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TLDIX | TBWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.31% | 5.69% | -5.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.96% | 9.79% | -8.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40% | 15.55% | -14.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.31% | 17.58% | -16.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.27% | 16.78% | -15.51% |