Сравнение TLDIX с NUSFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thornburg Ultra Short Income Fund (TLDIX) и Northern Ultra-Short Fixed Income Fund (NUSFX).
TLDIX управляется Thornburg. Фонд был запущен 30 дек. 2013 г.. NUSFX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 18 июн. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности TLDIX и NUSFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TLDIX и NUSFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLDIX Thornburg Ultra Short Income Fund | 0.47% | 4.84% | 5.81% | 4.92% | -0.00% | 0.32% | 3.26% | 3.87% | 1.90% | 1.39% |
NUSFX Northern Ultra-Short Fixed Income Fund | 0.84% | 4.27% | 5.22% | 5.21% | -1.59% | -0.17% | 2.34% | 3.68% | 1.51% | 1.53% |
Доходность по периодам
С начала года, TLDIX показывает доходность 0.47%, что значительно ниже, чем у NUSFX с доходностью 0.84%. За последние 10 лет акции TLDIX превзошли акции NUSFX по среднегодовой доходности: 2.76% против 2.36% соответственно.
TLDIX
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -0.16%
- С начала года
- 0.47%
- 6 месяцев
- 1.55%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.88%
- 5 лет*
- 3.23%
- 10 лет*
- 2.76%
NUSFX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 1.91%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- 4.70%
- 5 лет*
- 2.70%
- 10 лет*
- 2.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLDIX и NUSFX
TLDIX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии NUSFX в 0.28%.
Доходность на риск
TLDIX vs. NUSFX — Ранг доходности на риск
TLDIX
NUSFX
Сравнение TLDIX c NUSFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thornburg Ultra Short Income Fund (TLDIX) и Northern Ultra-Short Fixed Income Fund (NUSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLDIX | NUSFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.06 | 2.98 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 10.42 | 6.75 | +3.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.05 | 2.85 | +1.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 18.37 | 5.24 | +13.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 78.96 | 38.53 | +40.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLDIX | NUSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.06 | 2.98 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.47 | 2.09 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.18 | 1.96 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.04 | 1.78 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между TLDIX и NUSFX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLDIX и NUSFX
Дивидендная доходность TLDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что меньше доходности NUSFX в 4.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLDIX Thornburg Ultra Short Income Fund | 4.24% | 4.89% | 5.64% | 4.12% | 2.12% | 1.53% | 2.32% | 2.82% | 2.37% | 1.62% | 1.24% | 0.89% |
NUSFX Northern Ultra-Short Fixed Income Fund | 4.56% | 3.78% | 4.09% | 2.86% | 0.97% | 0.71% | 1.52% | 2.42% | 2.09% | 1.42% | 1.07% | 0.85% |
Просадки
Сравнение просадок TLDIX и NUSFX
Максимальная просадка TLDIX за все время составила -3.43%, что меньше максимальной просадки NUSFX в -3.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLDIX и NUSFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TLDIX | NUSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.43% | -3.88% | +0.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.25% | -0.87% | +0.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.39% | -3.35% | +1.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -3.43% | -3.88% | +0.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.25% | 0.00% | -0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.17% | -0.24% | +0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.06% | 0.12% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLDIX и NUSFX
Текущая волатильность для Thornburg Ultra Short Income Fund (TLDIX) составляет 0.31%, в то время как у Northern Ultra-Short Fixed Income Fund (NUSFX) волатильность равна 0.39%. Это указывает на то, что TLDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TLDIX | NUSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.31% | 0.39% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.96% | 0.97% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40% | 1.54% | -0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.31% | 1.30% | +0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.27% | 1.21% | +0.06% |