Сравнение TLCIX с TPYAX
TLCIX (Touchstone Large Cap Fund) and TPYAX (Touchstone International ESG Equity Fund) are both mutual funds - TLCIX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Touchstone, while TPYAX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Touchstone. Over the past 10 years, TLCIX returned 11.52%/yr vs 9.24%/yr for TPYAX. Their 0.75 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. TLCIX charges 0.82%/yr vs 1.17%/yr for TPYAX.
Доходность
Сравнение доходности TLCIX и TPYAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TLCIX показывает доходность 14.17%, что значительно выше, чем у TPYAX с доходностью 0.35%. За последние 10 лет акции TLCIX превзошли акции TPYAX по среднегодовой доходности: 11.52% против 9.24% соответственно.
TLCIX
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- 0.87%
- 6 месяцев
- 6.49%
- С начала года
- 14.17%
- 1 год
- 21.42%
- 3 года*
- 13.55%
- 5 лет*
- 8.31%
- 10 лет*
- 11.52%
- Всё время*
- 10.30%
TPYAX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -2.27%
- 6 месяцев
- 6.03%
- С начала года
- 0.35%
- 1 год
- -3.11%
- 3 года*
- 8.81%
- 5 лет*
- 2.61%
- 10 лет*
- 9.24%
- Всё время*
- 6.29%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам TLCIX и TPYAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLCIX Touchstone Large Cap Fund | 14.17% | 8.16% | 15.04% | 14.37% | -15.02% | 26.00% | 10.32% | 31.56% | -6.31% | 21.72% |
TPYAX Touchstone International ESG Equity Fund | 0.35% | 9.60% | 8.17% | 23.62% | -20.81% | 10.68% | 12.71% | 60.58% | -9.40% | 12.15% |
Correlation
The correlation between TLCIX and TPYAX is 0.50, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.50 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.66 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2014 г. | 0.75 |
Over the past year, the correlation between TLCIX and TPYAX has dropped to 0.50 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLCIX vs. TPYAX — Ранг доходности на риск
TLCIX
TPYAX
Сравнение TLCIX c TPYAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Large Cap Fund (TLCIX) и Touchstone International ESG Equity Fund (TPYAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TLCIX | TPYAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.99 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | -0.16 | +2.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.85 | -0.38 | +10.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TLCIX и TPYAX
Максимальная просадка TLCIX за все время составила -34.19%, что меньше максимальной просадки TPYAX в -57.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLCIX и TPYAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLCIX | TPYAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.19% | -57.30% | +23.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.83% | -23.54% | +15.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.59% | -23.78% | +9.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.26% | -36.14% | +12.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.19% | -36.14% | +1.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -7.72% | +7.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.82% | -11.84% | +7.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.20% | 9.93% | -7.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLCIX и TPYAX
Текущая волатильность для Touchstone Large Cap Fund (TLCIX) составляет 3.15%, в то время как у Touchstone International ESG Equity Fund (TPYAX) волатильность равна 5.62%. Это указывает на то, что TLCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPYAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLCIX | TPYAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.15% | 5.62% | -2.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.36% | 17.37% | -9.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.15% | 20.37% | -9.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.82% | 19.45% | -4.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.80% | 20.57% | -3.77% |
Сравнение комиссий TLCIX и TPYAX
TLCIX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии TPYAX в 1.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLCIX и TPYAX
Дивидендная доходность TLCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что больше доходности TPYAX в 1.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLCIX Touchstone Large Cap Fund | 2.52% | 2.88% | 3.76% | 1.93% | 4.29% | 3.01% | 1.28% | 13.22% | 1.12% | 0.73% | 1.02% | 0.77% |
TPYAX Touchstone International ESG Equity Fund | 1.06% | 1.06% | 10.22% | 4.12% | 2.32% | 7.13% | 0.34% | 46.57% | 12.62% | 4.31% | 2.46% | 10.29% |
Часто задаваемые вопросы
TLCIX and TPYAX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TPYAX has higher volatility (5.62%) compared to TLCIX (3.15%). In terms of maximum drawdown, TLCIX dropped -34.19% vs TPYAX's -57.30%.
TLCIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TLCIX и TPYAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор