Сравнение TLCIX с QUERX

С начала года, TLCIX показывает доходность 1.32%, что значительно ниже, чем у QUERX с доходностью 1.76%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TLCIX имеют среднегодовую доходность 10.70%, а акции QUERX немного отстают с 10.65%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TLCIX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии QUERX в 0.31%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Large Cap Fund (TLCIX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TLCIX на текущий момент составляет 0.46, что выше коэффициента Шарпа QUERX равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLCIX и QUERX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между TLCIX и QUERX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность TLCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что меньше доходности QUERX в 22.46%

Максимальная просадка TLCIX за все время составила -34.19%, что больше максимальной просадки QUERX в -30.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLCIX и QUERX.

Touchstone Large Cap Fund (TLCIX) имеет более высокую волатильность в 3.88% по сравнению с AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что TLCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.