PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLCIX с MUHLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TLCIX с MUHLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone Large Cap Fund (TLCIX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX).

TLCIX управляется Touchstone. Фонд был запущен 9 июл. 2014 г.. MUHLX управляется Muhlenkamp. Фонд был запущен 1 нояб. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности TLCIX и MUHLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Large Cap Fund (TLCIX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TLCIX и MUHLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TLCIX
Touchstone Large Cap Fund		1.32%8.16%15.04%14.37%-15.02%26.00%10.32%31.56%-6.31%21.72%
MUHLX
Muhlenkamp Fund		9.11%17.82%3.38%13.92%2.89%28.98%11.96%14.39%-13.29%18.78%

Доходность по периодам

С начала года, TLCIX показывает доходность 1.32%, что значительно ниже, чем у MUHLX с доходностью 9.11%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TLCIX имеют среднегодовую доходность 10.70%, а акции MUHLX немного отстают с 10.68%.

TLCIX

1 день
1.72%
1 месяц
-4.75%
С начала года
1.32%
6 месяцев
1.83%
1 год
7.38%
3 года*
12.03%
5 лет*
7.10%
10 лет*
10.70%

MUHLX

1 день
2.42%
1 месяц
-5.65%
С начала года
9.11%
6 месяцев
10.37%
1 год
22.96%
3 года*
14.41%
5 лет*
12.05%
10 лет*
10.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone Large Cap Fund

Muhlenkamp Fund

Часто сравнивают с TLCIX:
TLCIX с FSPGXTLCIX с SCHXTLCIX с HACAXTLCIX с SENCXTLCIX с SWRLXTLCIX с TOBAXTLCIX с TEGAX
Часто сравнивают с MUHLX:
MUHLX с OAKMXMUHLX с ITOTMUHLX с FMILXMUHLX с TANDXMUHLX с VITPXMUHLX с FSKAXMUHLX с FNSTX

Сравнение комиссий TLCIX и MUHLX

TLCIX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии MUHLX в 1.14%.

MUHLX
Muhlenkamp Fund
TLCIX
Touchstone Large Cap Fund

Доходность на риск

TLCIX vs. MUHLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLCIX
Ранг доходности на риск TLCIX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLCIX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLCIX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLCIX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLCIX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLCIX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
MUHLX
Ранг доходности на риск MUHLX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUHLX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUHLX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUHLX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLCIX c MUHLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Large Cap Fund (TLCIX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLCIXMUHLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.46

1.42

-0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.75

1.97

-1.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.28

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.71

2.37

-1.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.86

8.57

-5.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLCIX vs. MUHLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLCIX на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа MUHLX равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLCIX и MUHLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLCIXMUHLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

1.42

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.82

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.63

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.51

+0.06

Корреляция

Корреляция между TLCIX и MUHLX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLCIX и MUHLX

Дивидендная доходность TLCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что меньше доходности MUHLX в 3.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TLCIX
Touchstone Large Cap Fund		2.84%2.88%3.76%1.93%4.29%3.01%1.28%13.22%1.12%0.73%1.02%0.77%
MUHLX
Muhlenkamp Fund		3.06%3.34%0.58%0.89%6.80%7.77%10.28%1.26%14.70%4.30%0.00%11.02%

Просадки

Сравнение просадок TLCIX и MUHLX

Максимальная просадка TLCIX за все время составила -34.19%, что меньше максимальной просадки MUHLX в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLCIX и MUHLX.

Загрузка...

Показатели просадок

TLCIXMUHLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.19%

-62.05%

+27.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.72%

-10.23%

-1.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.26%

-18.63%

-4.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.19%

-40.85%

+6.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.96%

-5.65%

-0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.93%

-10.81%

+5.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

2.83%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности TLCIX и MUHLX

Текущая волатильность для Touchstone Large Cap Fund (TLCIX) составляет 3.88%, в то время как у Muhlenkamp Fund (MUHLX) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что TLCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUHLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TLCIXMUHLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

6.01%

-2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.17%

12.06%

-3.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.79%

16.85%

-1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.81%

14.77%

+0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.81%

17.04%

-0.23%