Сравнение TLCI с GMOI
TLCI (Touchstone International Equity ETF) and GMOI (GMO International Value ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. TLCI is actively managed, while GMOI is passively managed. Over the past year, TLCI returned 2.23% vs 34.97% for GMOI. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TLCI charges 0.37%/yr vs 0.60%/yr for GMOI.
Доходность
Сравнение доходности TLCI и GMOI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TLCI показывает доходность 1.56%, что значительно ниже, чем у GMOI с доходностью 11.64%.
TLCI
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 2.48%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 2.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GMOI
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -2.22%
- С начала года
- 11.64%
- 6 месяцев
- 11.19%
- 1 год
- 34.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TLCI и GMOI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TLCI Touchstone International Equity ETF | 1.56% | 4.35% |
GMOI GMO International Value ETF | 11.64% | 31.43% |
Correlation
The correlation between TLCI and GMOI is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2025 г. | 0.75 |
The correlation between TLCI and GMOI has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLCI vs. GMOI — Ранг доходности на риск
TLCI
GMOI
Сравнение TLCI c GMOI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone International Equity ETF (TLCI) и GMO International Value ETF (GMOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TLCI | GMOI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.46 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | 4.20 | -4.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.58 | 16.42 | -15.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TLCI и GMOI
Максимальная просадка TLCI за все время составила -12.15%, что меньше максимальной просадки GMOI в -14.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLCI и GMOI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLCI | GMOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.15% | -14.67% | +2.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.83% | -8.36% | -3.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.47% | -2.53% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.84% | -1.69% | -1.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.89% | 2.14% | +1.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLCI и GMOI
Текущая волатильность для Touchstone International Equity ETF (TLCI) составляет 3.54%, в то время как у GMO International Value ETF (GMOI) волатильность равна 4.02%. Это указывает на то, что TLCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMOI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLCI | GMOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.54% | 4.02% | -0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.29% | 10.70% | +0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.39% | 13.40% | -0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.64% | 15.55% | +0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.64% | 15.55% | +0.09% |
Сравнение комиссий TLCI и GMOI
TLCI берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии GMOI в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLCI и GMOI
Дивидендная доходность TLCI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности GMOI в 2.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GMOI GMO International Value ETF | 2.45% | 2.74% | 0.54% |
TLCI Touchstone International Equity ETF | 0.59% | 0.60% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TLCI and GMOI have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GMOI has higher volatility (4.02%) compared to TLCI (3.54%). In terms of maximum drawdown, TLCI dropped -12.15% vs GMOI's -14.67%.
On 1-year performance, GMOI leads with 34.97% vs 2.23% for TLCI. On fees, TLCI is cheaper at 0.37% per year. On volatility, TLCI has been the lower-risk option at 3.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GMOI has performed better with a 34.97% return vs 2.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TLCI is cheaper with a 0.37% expense ratio, compared with 0.60% for GMOI.
GMOI has the higher dividend yield at 2.45%, compared with 0.59% for TLCI.
They also come from different issuers: Touchstone and GMO. Their fees differ too: 0.37% for TLCI and 0.60% for GMOI.
GMOI currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TLCI и GMOI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор