Сравнение TLCI с BAMU
TLCI (Touchstone International Equity ETF) and BAMU (Brookstone Ultra-Short Bond ETF) are both exchange-traded funds - TLCI is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Touchstone, while BAMU is a Ultrashort Bond fund actively managed by Brookstone. Both are actively managed. Over the past year, TLCI returned 2.23% vs 2.91% for BAMU. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. TLCI charges 0.37%/yr vs 1.09%/yr for BAMU.
Доходность
Сравнение доходности TLCI и BAMU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TLCI показывает доходность 1.56%, что значительно выше, чем у BAMU с доходностью 1.24%.
TLCI
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 2.48%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 2.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAMU
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 1.24%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 2.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TLCI и BAMU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TLCI Touchstone International Equity ETF | 1.56% | 4.35% |
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 1.24% | 2.54% |
Correlation
The correlation between TLCI and BAMU is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2025 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLCI vs. BAMU — Ранг доходности на риск
TLCI
BAMU
Сравнение TLCI c BAMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone International Equity ETF (TLCI) и Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TLCI | BAMU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -8.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 2.43 | -1.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | 24.72 | -24.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.58 | 97.90 | -97.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TLCI и BAMU
Максимальная просадка TLCI за все время составила -12.15%, что больше максимальной просадки BAMU в -0.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLCI и BAMU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLCI | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.15% | -0.36% | -11.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.83% | -0.12% | -11.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.47% | 0.00% | -2.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.84% | -0.02% | -2.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.89% | 0.03% | +3.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLCI и BAMU
Touchstone International Equity ETF (TLCI) имеет более высокую волатильность в 3.54% по сравнению с Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что TLCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLCI | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.54% | 0.09% | +3.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.29% | 0.39% | +10.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.39% | 0.58% | +12.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.64% | 0.86% | +14.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.64% | 0.86% | +14.78% |
Сравнение комиссий TLCI и BAMU
TLCI берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии BAMU в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLCI и BAMU
Дивидендная доходность TLCI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности BAMU в 3.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 3.05% | 3.20% | 3.97% | 0.84% |
TLCI Touchstone International Equity ETF | 0.59% | 0.60% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TLCI and BAMU have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TLCI has higher volatility (3.54%) compared to BAMU (0.09%). In terms of maximum drawdown, TLCI dropped -12.15% vs BAMU's -0.36%.
On 1-year performance, BAMU leads with 2.91% vs 2.23% for TLCI. On fees, TLCI is cheaper at 0.37% per year. On volatility, BAMU has been the lower-risk option at 0.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BAMU has performed better with a 2.91% return vs 2.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TLCI is cheaper with a 0.37% expense ratio, compared with 1.09% for BAMU.
BAMU has the higher dividend yield at 3.05%, compared with 0.59% for TLCI.
TLCI is categorized as Foreign Large Cap Equities, while BAMU is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Touchstone and Brookstone. Their fees differ too: 0.37% for TLCI and 1.09% for BAMU.
BAMU currently has the higher Sharpe Ratio (5.01 vs 0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TLCI и BAMU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор