Сравнение TLCI с BAMU
TLCI (Touchstone International Equity ETF) and BAMU (Brookstone Ultra-Short Bond ETF) are both exchange-traded funds - TLCI is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Touchstone, while BAMU is a Ultrashort Bond fund actively managed by Brookstone. Both are actively managed. Over the past year, TLCI returned -0.25% vs 2.93% for BAMU. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. TLCI charges 0.37%/yr vs 1.09%/yr for BAMU.
Доходность
Сравнение доходности TLCI и BAMU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TLCI показывает доходность -0.42%, что значительно ниже, чем у BAMU с доходностью 1.06%.
TLCI
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 3.50%
- С начала года
- -0.42%
- 6 месяцев
- -0.07%
- 1 год
- -0.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAMU
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 1.06%
- 6 месяцев
- 1.25%
- 1 год
- 2.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TLCI и BAMU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TLCI Touchstone International Equity ETF | -0.42% | 3.99% |
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 1.06% | 2.58% |
Correlation
The correlation between TLCI and BAMU is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2025 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLCI vs. BAMU — Ранг доходности на риск
TLCI
BAMU
Сравнение TLCI c BAMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone International Equity ETF (TLCI) и Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLCI | BAMU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -8.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 2.41 | -1.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 24.89 | -24.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.06 | 97.89 | -97.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLCI | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | 4.98 | -5.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 4.14 | -3.96 |
Просадки
Сравнение просадок TLCI и BAMU
Максимальная просадка TLCI за все время составила -12.15%, что больше максимальной просадки BAMU в -0.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLCI и BAMU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLCI | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.15% | -0.36% | -11.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.83% | -0.12% | -11.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.37% | 0.00% | -4.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.84% | -0.02% | -2.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.82% | 0.03% | +3.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLCI и BAMU
Touchstone International Equity ETF (TLCI) имеет более высокую волатильность в 4.07% по сравнению с Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что TLCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLCI | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | 0.07% | +4.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.97% | 0.43% | +10.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.22% | 0.59% | +12.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.75% | 0.87% | +14.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.75% | 0.87% | +14.88% |
Сравнение комиссий TLCI и BAMU
TLCI берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии BAMU в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLCI и BAMU
Дивидендная доходность TLCI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности BAMU в 3.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 3.06% | 3.20% | 3.97% | 0.84% |
TLCI Touchstone International Equity ETF | 0.60% | 0.60% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TLCI and BAMU have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TLCI has higher volatility (4.07%) compared to BAMU (0.07%). In terms of maximum drawdown, TLCI dropped -12.15% vs BAMU's -0.36%.
On 1-year performance, BAMU leads with 2.93% vs -0.25% for TLCI. On fees, TLCI is cheaper at 0.37% per year. On volatility, BAMU has been the lower-risk option at 0.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BAMU has performed better with a 2.93% return vs -0.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TLCI is cheaper with a 0.37% expense ratio, compared with 1.09% for BAMU.
BAMU has the higher dividend yield at 3.06%, compared with 0.60% for TLCI.
TLCI is categorized as Foreign Large Cap Equities, while BAMU is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Touchstone and Brookstone. Their fees differ too: 0.37% for TLCI and 1.09% for BAMU.
BAMU currently has the higher Sharpe Ratio (4.98 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TLCI и BAMU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор