Сравнение TLAFX с IALAX
TLAFX (Transamerica Large Core Fund) and IALAX (Transamerica Capital Growth Fund) are both mutual funds - TLAFX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Transamerica, while IALAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Transamerica. Over the past 10 years, TLAFX returned 14.79%/yr vs 14.43%/yr for IALAX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TLAFX charges 0.76%/yr vs 1.01%/yr for IALAX.
Доходность
Сравнение доходности TLAFX и IALAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TLAFX показывает доходность 7.95%, что значительно выше, чем у IALAX с доходностью -7.08%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TLAFX имеют среднегодовую доходность 14.79%, а акции IALAX немного отстают с 14.43%.
TLAFX
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- -0.41%
- С начала года
- 7.95%
- 6 месяцев
- 6.72%
- 1 год
- 22.33%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 12.98%
- 10 лет*
- 14.79%
IALAX
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -2.66%
- С начала года
- -7.08%
- 6 месяцев
- -10.98%
- 1 год
- -4.41%
- 3 года*
- 22.84%
- 5 лет*
- -3.22%
- 10 лет*
- 14.43%
Сравнение доходности по годам TLAFX и IALAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLAFX Transamerica Large Core Fund | 7.95% | 17.56% | 22.59% | 25.87% | -16.76% | 29.74% | 15.30% | 26.68% | -7.19% | 22.57% |
IALAX Transamerica Capital Growth Fund | -7.08% | 20.54% | 43.92% | 47.30% | -60.39% | 0.10% | 111.63% | 21.63% | 6.59% | 43.81% |
Correlation
The correlation between TLAFX and IALAX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2012 г. | 0.70 |
The correlation between TLAFX and IALAX has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLAFX vs. IALAX — Ранг доходности на риск
TLAFX
IALAX
Сравнение TLAFX c IALAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Large Core Fund (TLAFX) и Transamerica Capital Growth Fund (IALAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TLAFX | IALAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.01 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | -0.10 | +2.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.87 | -0.19 | +12.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TLAFX и IALAX
Максимальная просадка TLAFX за все время составила -33.94%, что меньше максимальной просадки IALAX в -69.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLAFX и IALAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLAFX | IALAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.94% | -69.30% | +35.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.91% | -29.07% | +20.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.84% | -32.33% | +13.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.72% | -69.30% | +38.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.94% | -69.30% | +35.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.73% | -24.08% | +21.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.41% | -14.85% | +9.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 14.33% | -12.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLAFX и IALAX
Текущая волатильность для Transamerica Large Core Fund (TLAFX) составляет 4.88%, в то время как у Transamerica Capital Growth Fund (IALAX) волатильность равна 10.91%. Это указывает на то, что TLAFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IALAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLAFX | IALAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.88% | 10.91% | -6.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.87% | 23.56% | -13.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.35% | 30.00% | -17.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.59% | 41.89% | -22.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.47% | 34.82% | -15.35% |
Сравнение комиссий TLAFX и IALAX
TLAFX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии IALAX в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLAFX и IALAX
Дивидендная доходность TLAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.47%, тогда как IALAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IALAX Transamerica Capital Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 20.49% | 5.37% | 10.49% | 4.92% | 23.22% | 22.63% | 3.34% |
TLAFX Transamerica Large Core Fund | 14.47% | 15.89% | 23.39% | 7.88% | 6.40% | 16.53% | 9.17% | 1.44% | 22.85% | 4.89% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TLAFX and IALAX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IALAX has higher volatility (10.91%) compared to TLAFX (4.88%). In terms of maximum drawdown, TLAFX dropped -33.94% vs IALAX's -69.30%.
TLAFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TLAFX и IALAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор