PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TKNQ с HECO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TKNQ с HECO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TKNQ (Amplify Tokenization Technology Leaders ETF) and HECO (State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF) are both Blockchain funds. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности TKNQ и HECO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Tokenization Technology Leaders ETF (TKNQ) и State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF (HECO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TKNQ показывает доходность -8.88%, что значительно ниже, чем у HECO с доходностью 62.29%.

TKNQ

1 день
-1.30%
1 месяц
0.25%
6 месяцев
-14.16%
С начала года
-8.88%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HECO

1 день
-2.44%
1 месяц
-6.04%
6 месяцев
40.34%
С начала года
62.29%
1 год
89.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TKNQ и HECO

2026 (YTD)2025
TKNQ
Amplify Tokenization Technology Leaders ETF		-8.88%-1.55%
HECO
State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF		62.29%-5.27%

Correlation

The correlation between TKNQ and HECO is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2025 г.

0.72

Сравнение распределения секторов TKNQ и HECO

Секторы
TKNQ
HECO

Финансовые услуги

82.8%
39.5%

Технологии

11.4%
55.4%

Коммуникационные услуги

2.9%

-

Сырьевые материалы

-

1.8%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

5.1%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

TKNQ
82.8%
HECO
39.5%

Технологии

TKNQ
11.4%
HECO
55.4%

Коммуникационные услуги

TKNQ
2.9%
HECO

-

Сырьевые материалы

TKNQ

-

HECO
1.8%

Потребительский циклический сектор

TKNQ

-

HECO

-

Потребительский защитный сектор

TKNQ

-

HECO

-

Энергетика

TKNQ

-

HECO

-

Здравоохранение

TKNQ

-

HECO

-

Промышленность

TKNQ

-

HECO
5.1%

Недвижимость

TKNQ

-

HECO

-

Коммунальные услуги

TKNQ

-

HECO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Tokenization Technology Leaders ETF

State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF

Часто сравнивают с TKNQ:
TKNQ с CBXJTKNQ с QBFTKNQ с SILJTKNQ с BWETTKNQ с CBTJTKNQ с COZXTKNQ с BLOK
Часто сравнивают с HECO:
HECO с DECOHECO с HEDGHECO с SOLTHECO с QBFHECO с SNTHHECO с ARKFHECO с OWNB

Доходность на риск

TKNQ vs. HECO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TKNQ

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

HECO
Ранг доходности на риск HECO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HECO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HECO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HECO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HECO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HECO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TKNQ c HECO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Tokenization Technology Leaders ETF (TKNQ) и State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF (HECO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TKNQHECODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.43

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.00

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.37

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

4.26

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

12.02

—

TKNQ vs. HECO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TKNQ и HECO

Максимальная просадка TKNQ за все время составила -21.83%, что меньше максимальной просадки HECO в -44.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TKNQ и HECO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TKNQHECOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.83%

-44.59%

+22.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-21.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.15%

-7.38%

-7.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.87%

-11.30%

-1.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

7.45%

—

Волатильность

Сравнение волатильности TKNQ и HECO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TKNQHECOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.85%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

27.86%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.91%

36.85%

-7.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.91%

44.11%

-15.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.91%

44.11%

-15.20%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TKNQ и HECO

Ни TKNQ, ни HECO не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
HECO
State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF		0.00%0.00%2.61%
TKNQ
Amplify Tokenization Technology Leaders ETF		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TKNQ and HECO have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TKNQ and HECO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: Amplify and State Street.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TKNQ и HECO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор