Сравнение TJUN с MMAX
TJUN (FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June) and MMAX (iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF) are both Defined Outcome funds. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. TJUN charges 0.95%/yr vs 0.50%/yr for MMAX.
Доходность
Сравнение доходности TJUN и MMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TJUN показывает доходность 5.26%, что значительно выше, чем у MMAX с доходностью 3.11%.
TJUN
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- 5.26%
- 6 месяцев
- 6.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MMAX
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 3.11%
- 6 месяцев
- 3.77%
- 1 год
- 7.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TJUN и MMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TJUN FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June | 5.26% | 11.69% |
MMAX iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF | 3.11% | 4.03% |
Correlation
The correlation between TJUN and MMAX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TJUN vs. MMAX — Ранг доходности на риск
TJUN
MMAX
Сравнение TJUN c MMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June (TJUN) и iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TJUN | MMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 5.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.48 | 3.13 | -0.65 |
Просадки
Сравнение просадок TJUN и MMAX
Максимальная просадка TJUN за все время составила -4.47%, что больше максимальной просадки MMAX в -1.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TJUN и MMAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TJUN | MMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.47% | -1.93% | -2.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.11% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.59% | -0.10% | -0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.07% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TJUN и MMAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TJUN | MMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.34% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.96% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.52% | 1.39% | +6.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.52% | 2.49% | +5.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.52% | 2.49% | +5.03% |
Сравнение комиссий TJUN и MMAX
TJUN берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии MMAX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TJUN и MMAX
TJUN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MMAX iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF | 1.27% | 1.31% |
TJUN FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TJUN and MMAX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MMAX is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MMAX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for TJUN.
MMAX has the higher dividend yield at 1.27%, compared with 0.00% for TJUN.
They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.95% for TJUN and 0.50% for MMAX.
Подберите оптимальное распределение для TJUN и MMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор