Сравнение TJUL с MARM
TJUL (Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025) and MARM (FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - March) are both exchange-traded funds - TJUL is a Options Trading fund actively managed by Innovator, while MARM is a Defined Outcome fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. Over the past year, TJUL returned 5.97% vs 7.22% for MARM. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TJUL charges 0.79%/yr vs 0.85%/yr for MARM.
Доходность
Сравнение доходности TJUL и MARM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TJUL показывает доходность 2.20%, что значительно ниже, чем у MARM с доходностью 3.28%.
TJUL
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.61%
- С начала года
- 2.20%
- 6 месяцев
- 2.51%
- 1 год
- 5.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MARM
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- 3.28%
- 6 месяцев
- 3.93%
- 1 год
- 7.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TJUL и MARM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TJUL Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025 | 2.20% | 6.55% | 5.59% |
MARM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - March | 3.28% | 7.04% | 5.97% |
Correlation
The correlation between TJUL and MARM is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2024 г. | 0.60 |
The correlation between TJUL and MARM shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.60 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TJUL vs. MARM — Ранг доходности на риск
TJUL
MARM
Сравнение TJUL c MARM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025 (TJUL) и FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - March (MARM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TJUL | MARM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 2.15 | -0.74 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | 11.56 | -8.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.37 | 77.29 | -63.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TJUL | MARM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.16 | 4.53 | -2.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.64 | 2.24 | -0.59 |
Просадки
Сравнение просадок TJUL и MARM
Максимальная просадка TJUL за все время составила -4.61%, что больше максимальной просадки MARM в -2.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TJUL и MARM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TJUL | MARM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.61% | -2.74% | -1.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.08% | -0.63% | -1.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.00% | -0.06% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.39% | -0.20% | -0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.45% | 0.09% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности TJUL и MARM
Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025 (TJUL) имеет более высокую волатильность в 0.51% по сравнению с FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - March (MARM) с волатильностью 0.41%. Это указывает на то, что TJUL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MARM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TJUL | MARM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.51% | 0.41% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.15% | 1.28% | +0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.77% | 1.60% | +1.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.26% | 3.38% | +0.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.26% | 3.38% | +0.88% |
Сравнение комиссий TJUL и MARM
TJUL берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии MARM в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TJUL и MARM
Ни TJUL, ни MARM не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
TJUL and MARM have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TJUL has higher volatility (0.51%) compared to MARM (0.41%). In terms of maximum drawdown, TJUL dropped -4.61% vs MARM's -2.74%.
On 1-year performance, MARM leads with 7.22% vs 5.97% for TJUL. On fees, TJUL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, MARM has been the lower-risk option at 0.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MARM has performed better with a 7.22% return vs 5.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TJUL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.85% for MARM.
TJUL and MARM have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
TJUL is categorized as Options Trading, while MARM is Defined Outcome. They also come from different issuers: Innovator and First Trust. Their fees differ too: 0.79% for TJUL and 0.85% for MARM.
MARM currently has the higher Sharpe Ratio (4.53 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TJUL и MARM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор