График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - March и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - March (MARM) показал доход в 1.38% с начала года и 6.70% за последние 12 месяцев.
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - March
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.81%
- С начала года
- 1.38%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- 6.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- -3.84%
- 6 месяцев
- -1.98%
- 1 год
- 16.08%
- 3 года*
- 16.86%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- 12.29%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 мар. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.54%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.7 лет.
Исторически 92% месяцев были с положительной доходностью, а 8% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2024 г. с доходностью +1.9%, в то время как худший месяц был апр. 2024 г. с доходностью -1.0%. Самая длинная серия побед составила 16 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении MARM закрывался с повышением в 60% случаев. Лучший день был 14 мар. 2025 г. с доходностью +1.7%, в то время как худший день был 10 мар. 2025 г. с доходностью -1.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.36% | 0.20% | 0.72% | 0.09% | 1.38% | ||||||||
| 2025 | 1.08% | 0.24% | 0.22% | 0.12% | 1.19% | 1.10% | 0.28% | 0.62% | 0.59% | 0.40% | 0.35% | 0.64% | 7.04% |
| 2024 | 0.08% | -1.04% | 1.91% | 1.16% | 0.51% | 1.10% | 0.73% | 0.11% | 1.44% | -0.15% | 5.97% |
Метрики бенчмарка
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - March: годовая альфа составляет 5.16%, бета — 0.16, а R² — 0.55 относительно S&P 500 Index с 28.03.2024.
- Этот ETF участвовал в 25.72% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -5.58%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
- Этот ETF показал годовую альфу 5.16% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- Бета 0.16 указывает на то, что этот ETF обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.
- Альфа
- 5.16%
- Бета
- 0.16
- R²
- 0.55
- Участие в росте
- 25.72%
- Участие в снижении
- -5.58%
Комиссия
Комиссия MARM составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MARM имеет ранг 96 по соотношению доходности и риска — в топ 96% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - March (MARM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MARM | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.80 | 0.88 | +1.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.09 | 1.37 | +2.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.74 | 1.21 | +0.54 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.10 | 1.39 | +2.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.79 | 6.43 | +19.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для MARM в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - March показал максимальную просадку в 2.74%, зарегистрированную 13 мар. 2025 г.. Полное восстановление заняло 7 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -2.74% | 18 февр. 2025 г. | 18 | 13 мар. 2025 г. | 7 | 24 мар. 2025 г. | 25 |
| -1.98% | 26 мар. 2025 г. | 9 | 7 апр. 2025 г. | 18 | 2 мая 2025 г. | 27 |
| -1.7% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 9 | 16 авг. 2024 г. | 23 |
| -1.48% | 2 апр. 2024 г. | 14 | 19 апр. 2024 г. | 17 | 14 мая 2024 г. | 31 |
| -0.98% | 3 сент. 2024 г. | 4 | 6 сент. 2024 г. | 5 | 13 сент. 2024 г. | 9 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Составьте портфель с MARM
Добавьте FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - March в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MARM