- ISIN
- US33740U6120
- Эмитент
- First Trust
- Дата выпуска
- 26 мар. 2024 г.
- Категория
- Defined Outcome
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Альтернативы
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $107M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MARM
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - March (MARM) прибавил 3.2% с начала года. Текущая цена акции MARM — $34.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - March (MARM) показал доход в 3.24% с начала года и 7.26% за последние 12 месяцев.
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - March
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 3.24%
- 6 месяцев
- 3.86%
- 1 год
- 7.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность MARM по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 мар. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.57%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.2 лет.
Исторически 89% месяцев были с положительной доходностью, а 11% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2024 г. с доходностью +1.9%, в то время как худший месяц был апр. 2024 г. с доходностью -1.0%. Самая длинная серия побед составила 17 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении MARM закрывался с повышением в 60% случаев. Лучший день был 14 мар. 2025 г. с доходностью +1.7%, в то время как худший день был 10 мар. 2025 г. с доходностью -1.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.36% | 0.20% | 0.72% | 1.30% | 0.69% | -0.07% | 3.24% | ||||||
| 2025 | 1.08% | 0.24% | 0.22% | 0.12% | 1.19% | 1.10% | 0.28% | 0.62% | 0.59% | 0.40% | 0.35% | 0.64% | 7.04% |
| 2024 | 0.08% | -1.04% | 1.91% | 1.16% | 0.51% | 1.10% | 0.73% | 0.11% | 1.44% | -0.15% | 5.97% |
Метрики бенчмарка
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - March has an annualized alpha of 4.61%, beta of 0.16, and R2 of 0.55 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 28, 2024.
- This ETF captured 21.61% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -5.05%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 4.61% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.16 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 4.61%
- Бета
- 0.16
- R²
- 0.55
- Участие в росте
- 21.61%
- Участие в снижении
- -5.05%
Комиссия
Комиссия MARM составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MARM имеет ранг 98 по соотношению доходности и риска — в топ 98% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - March (MARM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MARM | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.16 | 1.41 | +0.75 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.63 | 2.93 | +8.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 77.52 | 13.52 | +64.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - March показал максимальную просадку в 2.74%, зарегистрированную 13 мар. 2025 г.. Полное восстановление заняло 7 торговых сессий.
Текущая просадка FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - March составляет 0.10%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -2.74%март 2025 г. | 23d | 11d | 1mo 4dфевр. 2025 г. - март 2025 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -1.98%апр. 2025 г. | 12d | 25d | 1mo 7dмарт 2025 г. - май 2025 г. |
Откат 2024 года2024 | -1.70%авг. 2024 г. | 19d | 11d | 1moиюль 2024 г. - авг. 2024 г. |
Откат 2024 года2024 | -1.48%апр. 2024 г. | 17d | 25d | 1mo 12dапр. 2024 г. - май 2024 г. |
Откат 2024 года2024 | -0.98%сент. 2024 г. | 3d | 7d | 10dсент. 2024 г. - сент. 2024 г. |
Показатели просадок
| MARM | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.74% | -56.78% | +54.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.63% | -9.10% | +8.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -0.74% | +0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.20% | -10.72% | +10.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.09% | 1.97% | -1.88% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MARM
Добавьте FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - March в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MARM