Сравнение TJAN с HELO
TJAN (Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2027) and HELO (JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, TJAN returned 7.84% vs 10.13% for HELO. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. TJAN charges 0.79%/yr vs 0.50%/yr for HELO.
Доходность
Сравнение доходности TJAN и HELO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TJAN показывает доходность 2.43%, что значительно выше, чем у HELO с доходностью 1.45%.
TJAN
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 2.43%
- 6 месяцев
- 2.81%
- 1 год
- 7.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HELO
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- 1.45%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- 10.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TJAN и HELO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TJAN Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2027 | 2.43% | 7.40% |
HELO JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 1.45% | 8.10% |
Correlation
The correlation between TJAN and HELO is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2025 г. | 0.83 |
The correlation between TJAN and HELO has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TJAN vs. HELO — Ранг доходности на риск
TJAN
HELO
Сравнение TJAN c HELO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2027 (TJAN) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TJAN | HELO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.32 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.74 | 1.77 | +1.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.86 | 7.80 | +12.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TJAN | HELO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.84 | 1.63 | +1.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.59 | 1.58 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок TJAN и HELO
Максимальная просадка TJAN за все время составила -4.83%, что меньше максимальной просадки HELO в -10.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TJAN и HELO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TJAN | HELO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.83% | -10.89% | +6.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.10% | -5.76% | +3.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.36% | -1.12% | +0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.44% | -1.18% | +0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.40% | 1.30% | -0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности TJAN и HELO
Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2027 (TJAN) составляет 0.47%, в то время как у JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) волатильность равна 1.02%. Это указывает на то, что TJAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HELO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TJAN | HELO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.47% | 1.02% | -0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.16% | 5.06% | -2.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.79% | 6.26% | -3.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.41% | 7.96% | -3.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.41% | 7.96% | -3.55% |
Сравнение комиссий TJAN и HELO
TJAN берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии HELO в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TJAN и HELO
TJAN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HELO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
HELO JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 0.63% | 0.67% | 0.60% | 0.19% |
TJAN Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2027 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TJAN and HELO have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HELO has higher volatility (1.02%) compared to TJAN (0.47%). In terms of maximum drawdown, TJAN dropped -4.83% vs HELO's -10.89%.
On 1-year performance, HELO leads with 10.13% vs 7.84% for TJAN. On fees, HELO is cheaper at 0.50% per year. On volatility, TJAN has been the lower-risk option at 0.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HELO has performed better with a 10.13% return vs 7.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HELO is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for TJAN.
HELO has the higher dividend yield at 0.63%, compared with 0.00% for TJAN.
They also come from different issuers: Innovator and JPMorgan. Their fees differ too: 0.79% for TJAN and 0.50% for HELO.
TJAN currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TJAN и HELO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор