PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TJAN с BUFF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TJAN с BUFF

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

TJAN (Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2027) and BUFF (Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF) are both exchange-traded funds - TJAN is a Options Trading fund actively managed by Innovator, while BUFF is a Defined Outcome fund tracking the Refinitiv Laddered Power Buffer Strategy Index. TJAN is actively managed, while BUFF is passively managed. Over the past year, TJAN returned 7.84% vs 14.06% for BUFF. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. TJAN charges 0.79%/yr vs 0.89%/yr for BUFF.

Доходность

Сравнение доходности TJAN и BUFF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2027 (TJAN) и Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TJAN показывает доходность 2.43%, что значительно ниже, чем у BUFF с доходностью 4.75%.

TJAN

1 день
-0.36%
1 месяц
0.25%
С начала года
2.43%
6 месяцев
2.81%
1 год
7.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BUFF

1 день
-0.78%
1 месяц
0.40%
С начала года
4.75%
6 месяцев
5.07%
1 год
14.06%
3 года*
12.20%
5 лет*
8.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TJAN и BUFF

2026 (YTD)2025
TJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2027		2.43%7.40%
BUFF
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF		4.75%10.90%

Correlation

The correlation between TJAN and BUFF is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2025 г.

0.82

The correlation between TJAN and BUFF has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2027

Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF

Часто сравнивают с TJAN:
TJAN с APRQTJAN с CAOSTJAN с LAPRTJAN с DBOTJAN с DCMTTJAN с IVVMTJAN с AMDY
Часто сравнивают с BUFF:
BUFF с BUFRBUFF с BUFBBUFF с SPYBUFF с BUFDBUFF с MNABUFF с MAFIXBUFF с VOO

Доходность на риск

TJAN vs. BUFF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TJAN
Ранг доходности на риск TJAN: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TJAN: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TJAN: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TJAN: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TJAN: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TJAN: 9090
Ранг коэф-та Мартина
BUFF
Ранг доходности на риск BUFF: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFF: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFF: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFF: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFF: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFF: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TJAN c BUFF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2027 (TJAN) и Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TJANBUFFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.84
2.72

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.42
4.06

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.56

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.74

3.94

-0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.86

20.98

-1.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TJAN vs. BUFF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TJAN на текущий момент составляет 2.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFF равному 2.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TJAN и BUFF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TJANBUFFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.84

2.72

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.59

0.49

+1.10

Просадки

Сравнение просадок TJAN и BUFF

Максимальная просадка TJAN за все время составила -4.83%, что меньше максимальной просадки BUFF в -46.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TJAN и BUFF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TJANBUFFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.83%

-46.23%

+41.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.10%

-3.58%

+1.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-10.24%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-0.89%

+0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.44%

-6.18%

+5.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.40%

0.67%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности TJAN и BUFF

Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2027 (TJAN) составляет 0.47%, в то время как у Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF) волатильность равна 1.26%. Это указывает на то, что TJAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TJANBUFFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.47%

1.26%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.16%

3.92%

-1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.79%

5.21%

-2.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.41%

8.41%

-4.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.41%

17.67%

-13.26%

Сравнение комиссий TJAN и BUFF

TJAN берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии BUFF в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TJAN и BUFF

Ни TJAN, ни BUFF не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BUFF
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.78%1.26%1.74%1.55%0.18%
TJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2027		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TJAN and BUFF have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BUFF has higher volatility (1.26%) compared to TJAN (0.47%). In terms of maximum drawdown, TJAN dropped -4.83% vs BUFF's -46.23%.

On 1-year performance, BUFF leads with 14.06% vs 7.84% for TJAN. On fees, TJAN is cheaper at 0.79% per year. On volatility, TJAN has been the lower-risk option at 0.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BUFF has performed better with a 14.06% return vs 7.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TJAN is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.89% for BUFF.

TJAN and BUFF have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

TJAN is categorized as Options Trading, while BUFF is Defined Outcome. Their fees differ too: 0.79% for TJAN and 0.89% for BUFF.

TJAN currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs 2.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TJAN и BUFF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор