PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIVFX с FSKLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TIVFX с FSKLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX) и Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX).

TIVFX управляется American Beacon. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г.. FSKLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 мая 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности TIVFX и FSKLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX) и Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TIVFX и FSKLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund		12.18%36.15%3.73%15.43%-20.57%7.53%12.61%19.38%-19.87%24.18%
FSKLX
Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund		4.89%21.95%1.20%13.84%-13.48%9.91%-1.57%16.12%-4.88%21.40%

Доходность по периодам

С начала года, TIVFX показывает доходность 12.18%, что значительно выше, чем у FSKLX с доходностью 4.89%. За последние 10 лет акции TIVFX превзошли акции FSKLX по среднегодовой доходности: 8.08% против 6.20% соответственно.

TIVFX

1 день
1.65%
1 месяц
-9.76%
С начала года
12.18%
6 месяцев
16.65%
1 год
59.68%
3 года*
19.06%
5 лет*
8.08%
10 лет*
8.08%

FSKLX

1 день
1.50%
1 месяц
-4.32%
С начала года
4.89%
6 месяцев
7.57%
1 год
18.31%
3 года*
11.82%
5 лет*
6.59%
10 лет*
6.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Beacon Tocqueville International Value Fund

Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund

Часто сравнивают с TIVFX:
TIVFX с FSTSXTIVFX с HSCZTIVFX с VIAAXTIVFX с TRERXTIVFX с IGAAXTIVFX с SCIEXTIVFX с FSPSX
Часто сравнивают с FSKLX:
FSKLX с HDMVFSKLX с FDGRXFSKLX с FXAIXFSKLX с FDVVFSKLX с FSPGXFSKLX с VOOFSKLX с IDMO

Сравнение комиссий TIVFX и FSKLX

TIVFX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии FSKLX в 0.17%.

TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund
FSKLX
Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund

Доходность на риск

TIVFX vs. FSKLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIVFX
Ранг доходности на риск TIVFX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIVFX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIVFX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIVFX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIVFX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIVFX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
FSKLX
Ранг доходности на риск FSKLX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSKLX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKLX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKLX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKLX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKLX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIVFX c FSKLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX) и Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TIVFXFSKLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.12

1.53

+1.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.55

2.09

+1.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.55

1.29

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.44

2.09

+2.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.93

7.33

+10.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TIVFX vs. FSKLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIVFX на текущий момент составляет 3.12, что выше коэффициента Шарпа FSKLX равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIVFX и FSKLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TIVFXFSKLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.12

1.53

+1.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.58

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.52

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.47

-0.10

Корреляция

Корреляция между TIVFX и FSKLX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIVFX и FSKLX

Дивидендная доходность TIVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.86%, что больше доходности FSKLX в 2.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund		7.86%8.82%10.23%1.66%1.39%3.65%0.34%1.69%1.37%1.28%1.57%3.01%
FSKLX
Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund		2.47%2.59%2.09%2.31%2.01%2.42%1.32%6.06%2.64%1.69%2.85%1.10%

Просадки

Сравнение просадок TIVFX и FSKLX

Максимальная просадка TIVFX за все время составила -54.21%, что больше максимальной просадки FSKLX в -27.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIVFX и FSKLX.

Загрузка...

Показатели просадок

TIVFXFSKLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.21%

-27.26%

-26.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.21%

-8.64%

-4.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.31%

-24.99%

-11.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.51%

-27.26%

-14.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.23%

-5.92%

-4.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.45%

-5.14%

-8.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

2.46%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности TIVFX и FSKLX

American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX) имеет более высокую волатильность в 7.93% по сравнению с Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX) с волатильностью 4.55%. Это указывает на то, что TIVFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSKLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TIVFXFSKLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.93%

4.55%

+3.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.06%

7.50%

+6.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.68%

12.34%

+7.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.21%

11.45%

+6.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.40%

11.90%

+5.50%