PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIVFX с FINVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TIVFX с FINVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX) и Fidelity Series International Value Fund (FINVX).

TIVFX управляется American Beacon. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г.. FINVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности TIVFX и FINVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX) и Fidelity Series International Value Fund (FINVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TIVFX и FINVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund		12.18%36.15%3.73%15.43%-20.57%7.53%12.61%19.38%-19.87%24.18%
FINVX
Fidelity Series International Value Fund		1.28%45.75%6.20%20.35%-7.21%16.39%4.87%19.85%-16.40%20.41%

Доходность по периодам

С начала года, TIVFX показывает доходность 12.18%, что значительно выше, чем у FINVX с доходностью 1.28%. За последние 10 лет акции TIVFX уступали акциям FINVX по среднегодовой доходности: 8.08% против 10.36% соответственно.

TIVFX

1 день
1.65%
1 месяц
-9.76%
С начала года
12.18%
6 месяцев
16.65%
1 год
59.68%
3 года*
19.06%
5 лет*
8.08%
10 лет*
8.08%

FINVX

1 день
2.66%
1 месяц
-5.05%
С начала года
1.28%
6 месяцев
7.30%
1 год
29.10%
3 года*
21.23%
5 лет*
13.43%
10 лет*
10.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Beacon Tocqueville International Value Fund

Fidelity Series International Value Fund

Часто сравнивают с TIVFX:
TIVFX с FSTSXTIVFX с HSCZTIVFX с VIAAXTIVFX с TRERXTIVFX с SCIEXTIVFX с IGAAXTIVFX с VGTSX
Часто сравнивают с FINVX:
FINVX с FIVLXFINVX с FIWCXFINVX с FSPSXFINVX с GSAKXFINVX с FSGEXFINVX с VOOFINVX с MGK

Сравнение комиссий TIVFX и FINVX

TIVFX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии FINVX в 0.01%.

TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund
FINVX
Fidelity Series International Value Fund

Доходность на риск

TIVFX vs. FINVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIVFX
Ранг доходности на риск TIVFX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIVFX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIVFX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIVFX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIVFX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIVFX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
FINVX
Ранг доходности на риск FINVX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FINVX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FINVX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FINVX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FINVX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FINVX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIVFX c FINVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX) и Fidelity Series International Value Fund (FINVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TIVFXFINVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.12

1.68

+1.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.55

2.23

+1.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.55

1.34

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.44

2.41

+2.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.93

9.65

+8.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TIVFX vs. FINVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIVFX на текущий момент составляет 3.12, что выше коэффициента Шарпа FINVX равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIVFX и FINVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TIVFXFINVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.12

1.68

+1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.81

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.58

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.35

+0.01

Корреляция

Корреляция между TIVFX и FINVX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIVFX и FINVX

Дивидендная доходность TIVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.86%, что меньше доходности FINVX в 11.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund		7.86%8.82%10.23%1.66%1.39%3.65%0.34%1.69%1.37%1.28%1.57%3.01%
FINVX
Fidelity Series International Value Fund		11.06%11.20%4.14%3.29%3.33%5.01%2.83%4.05%4.05%3.14%2.62%2.14%

Просадки

Сравнение просадок TIVFX и FINVX

Максимальная просадка TIVFX за все время составила -54.21%, что больше максимальной просадки FINVX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIVFX и FINVX.

Загрузка...

Показатели просадок

TIVFXFINVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.21%

-42.48%

-11.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.21%

-11.66%

-1.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.31%

-27.13%

-9.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.51%

-42.48%

+0.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.23%

-6.84%

-3.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.45%

-9.11%

-4.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

2.91%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности TIVFX и FINVX

American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX) и Fidelity Series International Value Fund (FINVX) имеют волатильность 7.93% и 7.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TIVFXFINVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.93%

7.58%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.06%

10.99%

+3.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.68%

17.67%

+2.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.21%

16.62%

+1.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.40%

18.01%

-0.61%