Сравнение TITN с QQQ
TITN (Titan Machinery Inc.) is a stock, while QQQ (Invesco QQQ ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 10 years, TITN returned 7.53%/yr vs 21.84%/yr for QQQ. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TITN и QQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TITN показывает доходность 60.44%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 20.71%. За последние 10 лет акции TITN уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 7.53% против 21.84% соответственно.
TITN
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 12.97%
- С начала года
- 60.44%
- 6 месяцев
- 49.69%
- 1 год
- 30.15%
- 3 года*
- -3.40%
- 5 лет*
- -5.97%
- 10 лет*
- 7.53%
QQQ
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 8.66%
- С начала года
- 20.71%
- 6 месяцев
- 19.19%
- 1 год
- 40.74%
- 3 года*
- 28.54%
- 5 лет*
- 17.86%
- 10 лет*
- 21.84%
Сравнение доходности по годам TITN и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TITN Titan Machinery Inc. | 60.44% | 6.44% | -51.07% | -27.31% | 17.93% | 72.33% | 32.27% | 12.40% | -37.88% | 45.30% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 20.71% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Correlation
The correlation between TITN and QQQ is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2007 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TITN vs. QQQ — Ранг доходности на риск
TITN
QQQ
Сравнение TITN c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Titan Machinery Inc. (TITN) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TITN | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.44 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 3.42 | -2.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.70 | 13.14 | -11.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TITN | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 2.57 | -1.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | 0.80 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | 0.98 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.41 | -0.32 |
Просадки
Сравнение просадок TITN и QQQ
Максимальная просадка TITN за все время составила -80.19%, примерно равная максимальной просадке QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TITN и QQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TITN | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.19% | -82.97% | +2.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.51% | -11.96% | -22.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.79% | -22.77% | -38.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.86% | -35.12% | -37.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.86% | -35.12% | -37.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.16% | -0.74% | -48.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.79% | -32.78% | -15.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.79% | 3.11% | +14.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности TITN и QQQ
Titan Machinery Inc. (TITN) имеет более высокую волатильность в 15.06% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что TITN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TITN | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.06% | 4.51% | +10.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.24% | 12.10% | +21.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.79% | 15.94% | +30.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.40% | 22.37% | +27.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.22% | 22.29% | +28.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TITN и QQQ
TITN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.38% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
TITN Titan Machinery Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TITN and QQQ have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TITN has higher volatility (15.06%) compared to QQQ (4.51%). In terms of maximum drawdown, TITN dropped -80.19% vs QQQ's -82.97%.
QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TITN и QQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор