PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TITN с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TITN с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Titan Machinery Inc. (TITN) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности TITN и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Titan Machinery Inc. (TITN) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TITN и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TITN
Titan Machinery Inc.		15.36%6.44%-51.07%-27.31%17.93%72.33%32.27%12.40%-37.88%45.30%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Доходность по периодам

С начала года, TITN показывает доходность 15.36%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции TITN уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 4.13% против 18.99% соответственно.

TITN

1 день
3.77%
1 месяц
-11.93%
С начала года
15.36%
6 месяцев
8.23%
1 год
2.30%
3 года*
-17.10%
5 лет*
-8.09%
10 лет*
4.13%

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Titan Machinery Inc.

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с TITN:
TITN с PFETITN с WY
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Доходность на риск

TITN vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TITN
Ранг доходности на риск TITN: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TITN: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TITN: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TITN: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TITN: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TITN: 4242
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TITN c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Titan Machinery Inc. (TITN) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TITNQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.05

1.07

-1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.44

1.66

-1.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.24

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.05

2.00

-1.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.10

7.32

-7.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TITN vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TITN на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TITN и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TITNQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

1.07

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

0.59

-0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.08

0.86

-0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.38

-0.32

Корреляция

Корреляция между TITN и QQQ составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TITN и QQQ

TITN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TITN
Titan Machinery Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок TITN и QQQ

Максимальная просадка TITN за все время составила -80.19%, примерно равная максимальной просадке QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TITN и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

TITNQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.19%

-82.97%

+2.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.51%

-12.62%

-21.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.86%

-35.12%

-37.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.86%

-35.12%

-37.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-63.44%

-7.86%

-55.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.70%

-32.99%

-14.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.89%

3.44%

+14.45%

Волатильность

Сравнение волатильности TITN и QQQ

Titan Machinery Inc. (TITN) имеет более высокую волатильность в 17.12% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что TITN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TITNQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.12%

6.61%

+10.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.88%

12.82%

+23.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.37%

22.70%

+26.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.39%

22.38%

+28.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.12%

22.25%

+28.87%