PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TISPX с FGJEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TISPX с FGJEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX) и Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z (FGJEX).

TISPX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. FGJEX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 мар. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности TISPX и FGJEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX) и Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z (FGJEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TISPX и FGJEX

2026 (YTD)2025
TISPX
TIAA-CREF S&P 500 Index Fund		-4.34%24.80%
FGJEX
Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z		-0.45%24.15%

Доходность по периодам

С начала года, TISPX показывает доходность -4.34%, что значительно ниже, чем у FGJEX с доходностью -0.45%.

TISPX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.19%
1 год
17.27%
3 года*
18.25%
5 лет*
11.75%
10 лет*
13.81%

FGJEX

1 день
2.61%
1 месяц
-4.79%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
3.18%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF S&P 500 Index Fund

Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z

Часто сравнивают с TISPX:
TISPX с VOOTISPX с TILIXTISPX с TCIEXTISPX с TTFIXTISPX с TISBXTISPX с TIIEXTISPX с VTI
Часто сравнивают с FGJEX:
FGJEX с WBREOXFGJEX с AFIFXFGJEX с BFSAXFGJEX с QUERXFGJEX с AGRDXFGJEX с BEQGXFGJEX с TAGRX

Сравнение комиссий TISPX и FGJEX

TISPX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FGJEX в 0.46%.

FGJEX
Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z
TISPX
TIAA-CREF S&P 500 Index Fund

Доходность на риск

TISPX vs. FGJEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TISPX
Ранг доходности на риск TISPX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TISPX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TISPX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TISPX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TISPX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TISPX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
FGJEX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TISPX c FGJEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX) и Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z (FGJEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TISPXFGJEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.32

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.36

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TISPX vs. FGJEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TISPXFGJEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

2.34

-1.75

Корреляция

Корреляция между TISPX и FGJEX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TISPX и FGJEX

Дивидендная доходность TISPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что меньше доходности FGJEX в 9.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TISPX
TIAA-CREF S&P 500 Index Fund		2.46%2.35%1.52%1.48%1.91%1.77%1.53%2.16%2.94%0.36%2.39%0.65%
FGJEX
Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z		9.63%9.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TISPX и FGJEX

Максимальная просадка TISPX за все время составила -55.16%, что больше максимальной просадки FGJEX в -8.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TISPX и FGJEX.

Загрузка...

Показатели просадок

TISPXFGJEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.16%

-8.32%

-46.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.11%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.48%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.23%

-5.93%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.76%

-1.07%

-5.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности TISPX и FGJEX

Загрузка...

Волатильность по периодам

TISPXFGJEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.53%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.33%

11.08%

+7.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.90%

11.08%

+5.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.05%

11.08%

+6.97%