PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIREX с TEMLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TIREX с TEMLX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TIREX (TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class) and TEMLX (TIAA-CREF Emerging Markets Equity Fund) are both mutual funds - TIREX is a REIT fund managed by TIAA Investments, while TEMLX is a Emerging Markets Diversified fund managed by TIAA Investments. Over the past 10 years, TIREX returned 6.44%/yr vs 9.26%/yr for TEMLX. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. TIREX charges 0.47%/yr vs 0.90%/yr for TEMLX.

Доходность

Сравнение доходности TIREX и TEMLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX) и TIAA-CREF Emerging Markets Equity Fund (TEMLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TIREX показывает доходность 9.08%, что значительно ниже, чем у TEMLX с доходностью 24.98%. За последние 10 лет акции TIREX уступали акциям TEMLX по среднегодовой доходности: 6.44% против 9.26% соответственно.

TIREX

1 день
-0.05%
1 месяц
-1.78%
С начала года
9.08%
6 месяцев
7.94%
1 год
10.55%
3 года*
9.21%
5 лет*
1.62%
10 лет*
6.44%

TEMLX

1 день
-1.16%
1 месяц
8.78%
С начала года
24.98%
6 месяцев
27.97%
1 год
55.01%
3 года*
21.75%
5 лет*
3.89%
10 лет*
9.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TIREX и TEMLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TIREX
TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class		9.08%2.10%5.30%12.16%-28.74%39.39%1.29%31.09%-4.06%11.73%
TEMLX
TIAA-CREF Emerging Markets Equity Fund		24.98%36.01%-0.29%13.98%-20.02%-16.65%18.19%28.64%-18.17%44.30%

Correlation

The correlation between TIREX and TEMLX is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2011 г.

0.45

Over the past year, the correlation between TIREX and TEMLX has dropped to 0.18 - well below their long-term average of 0.45, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class

TIAA-CREF Emerging Markets Equity Fund

Часто сравнивают с TIREX:
TIREX с TILGXTIREX с CSRIXTIREX с SCHDTIREX с VNQTIREX с FRIFXTIREX с MGLIXTIREX с TISIX
Часто сравнивают с TEMLX:
TEMLX с ESCIXTEMLX с FQEMXTEMLX с GLLSXTEMLX с FERGXTEMLX с DEMIXTEMLX с EAEMXTEMLX с EITEX

Доходность на риск

TIREX vs. TEMLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIREX
Ранг доходности на риск TIREX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIREX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIREX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIREX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIREX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIREX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
TEMLX
Ранг доходности на риск TEMLX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEMLX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEMLX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEMLX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEMLX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEMLX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIREX c TEMLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX) и TIAA-CREF Emerging Markets Equity Fund (TEMLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TIREXTEMLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
2.96

-2.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.20
3.69

-2.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.54

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.27

4.01

-2.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.32

15.61

-11.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TIREX vs. TEMLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIREX на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа TEMLX равного 2.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIREX и TEMLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TIREXTEMLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

2.96

-2.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.20

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.46

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.22

+0.11

Просадки

Сравнение просадок TIREX и TEMLX

Максимальная просадка TIREX за все время составила -74.18%, что больше максимальной просадки TEMLX в -47.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIREX и TEMLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TIREXTEMLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.18%

-47.40%

-26.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.55%

-14.26%

+5.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.95%

-20.77%

+2.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.67%

-45.15%

+9.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.26%

-47.40%

+8.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.26%

-1.16%

-5.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.48%

-17.75%

+4.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

3.65%

-1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности TIREX и TEMLX

Текущая волатильность для TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX) составляет 3.65%, в то время как у TIAA-CREF Emerging Markets Equity Fund (TEMLX) волатильность равна 8.05%. Это указывает на то, что TIREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEMLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TIREXTEMLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

8.05%

-4.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.54%

16.30%

-6.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.94%

19.35%

-6.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.82%

19.69%

-0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.14%

20.04%

+0.10%

Сравнение комиссий TIREX и TEMLX

TIREX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии TEMLX в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIREX и TEMLX

Дивидендная доходность TIREX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что меньше доходности TEMLX в 2.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TEMLX
TIAA-CREF Emerging Markets Equity Fund		2.77%3.46%2.64%3.25%0.05%24.53%8.93%1.42%4.51%3.55%0.93%1.00%
TIREX
TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class		2.52%3.56%3.08%2.71%5.13%3.07%1.80%6.18%3.54%7.20%4.16%5.65%

Часто задаваемые вопросы

TIREX and TEMLX have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TEMLX has higher volatility (8.05%) compared to TIREX (3.65%). In terms of maximum drawdown, TIREX dropped -74.18% vs TEMLX's -47.40%.

TEMLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.96 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TIREX и TEMLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор