Сравнение TIPZ с LIAM
TIPZ (PIMCO Broad US TIPS Index ETF) and LIAM (LifeX 2055 Inflation-Protected Longevity Income ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds. TIPZ is passively managed, while LIAM is actively managed. Over the past year, TIPZ returned 3.64% vs 3.43% for LIAM. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. TIPZ charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for LIAM.
Доходность
Сравнение доходности TIPZ и LIAM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TIPZ показывает доходность 2.13%, что значительно выше, чем у LIAM с доходностью 1.16%.
TIPZ
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 2.13%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 3.64%
- 3 года*
- 3.53%
- 5 лет*
- 0.65%
- 10 лет*
- 2.40%
LIAM
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- 1.11%
- С начала года
- 1.16%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 3.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TIPZ и LIAM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TIPZ PIMCO Broad US TIPS Index ETF | 2.13% | 5.87% | -3.27% |
LIAM LifeX 2055 Inflation-Protected Longevity Income ETF | 1.16% | 5.26% | -7.09% |
Correlation
The correlation between TIPZ and LIAM is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2024 г. | 0.91 |
The correlation between TIPZ and LIAM has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TIPZ vs. LIAM — Ранг доходности на риск
TIPZ
LIAM
Сравнение TIPZ c LIAM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Broad US TIPS Index ETF (TIPZ) и LifeX 2055 Inflation-Protected Longevity Income ETF (LIAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TIPZ | LIAM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.09 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 0.77 | +0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.15 | 1.79 | +3.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TIPZ и LIAM
Максимальная просадка TIPZ за все время составила -15.77%, что больше максимальной просадки LIAM в -8.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIPZ и LIAM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TIPZ | LIAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.77% | -8.39% | -7.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.18% | -4.45% | +2.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.74% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.77% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.87% | -1.80% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.32% | -3.31% | -1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.71% | 1.93% | -1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIPZ и LIAM
Текущая волатильность для PIMCO Broad US TIPS Index ETF (TIPZ) составляет 1.21%, в то время как у LifeX 2055 Inflation-Protected Longevity Income ETF (LIAM) волатильность равна 1.93%. Это указывает на то, что TIPZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LIAM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TIPZ | LIAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.21% | 1.93% | -0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.00% | 4.69% | -1.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.91% | 6.35% | -2.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.35% | 7.65% | -1.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.84% | 7.65% | -1.81% |
Сравнение комиссий TIPZ и LIAM
TIPZ берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии LIAM в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIPZ и LIAM
Дивидендная доходность TIPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, что меньше доходности LIAM в 6.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIAM LifeX 2055 Inflation-Protected Longevity Income ETF | 6.43% | 9.02% | 1.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TIPZ PIMCO Broad US TIPS Index ETF | 5.13% | 4.74% | 4.44% | 4.69% | 7.14% | 4.41% | 1.47% | 1.65% | 2.23% | 1.70% | 1.06% | 0.56% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, TIPZ and LIAM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
LIAM has higher volatility (1.93%) compared to TIPZ (1.21%). In terms of maximum drawdown, TIPZ dropped -15.77% vs LIAM's -8.39%.
On 1-year performance, TIPZ leads with 3.64% vs 3.43% for LIAM. On fees, TIPZ is cheaper at 0.20% per year. On volatility, TIPZ has been the lower-risk option at 1.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TIPZ has performed better with a 3.64% return vs 3.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TIPZ is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for LIAM.
LIAM has the higher dividend yield at 6.43%, compared with 5.13% for TIPZ.
They also come from different issuers: PIMCO and Stone Ridge. Their fees differ too: 0.20% for TIPZ and 0.25% for LIAM.
TIPZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TIPZ и LIAM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор