- Эмитент
- Stone Ridge
- Дата выпуска
- 17 янв. 2024 г.
- Категория
- Inflation-Protected Bonds
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности LIAM
LifeX 2055 Inflation-Protected Longevity Income ETF (LIAM) прибавил 0.9% с начала года. Текущая цена акции LIAM — $236.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LifeX 2055 Inflation-Protected Longevity Income ETF (LIAM) показал доход в 0.89% с начала года и 4.83% за последние 12 месяцев.
LifeX 2055 Inflation-Protected Longevity Income ETF
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- -0.23%
- 1 год
- 4.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность LIAM по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 сент. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — -0.05%.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2025 г. с доходностью +3.5%, в то время как худший месяц был дек. 2024 г. с доходностью -3.7%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении LIAM закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 15 янв. 2025 г. с доходностью +1.3%, в то время как худший день был 10 апр. 2025 г. с доходностью -2.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.11% | 2.63% | -3.04% | 0.66% | 0.76% | -0.15% | 0.89% | ||||||
| 2025 | 1.27% | 3.50% | 0.04% | -1.17% | -1.54% | 1.59% | -0.44% | 1.16% | 1.61% | 1.00% | -0.29% | -1.46% | 5.26% |
| 2024 | -0.90% | -3.20% | 0.58% | -3.71% | -7.09% |
Метрики бенчмарка
LifeX 2055 Inflation-Protected Longevity Income ETF has an annualized alpha of -2.08%, beta of 0.09, and R2 of 0.03 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 17, 2024.
- This ETF participated in 40.57% of S&P 500 Index downside but only 9.47% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.09 may look defensive, but with R2 of 0.03 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.03 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -2.08%
- Бета
- 0.09
- R²
- 0.03
- Участие в росте
- 9.47%
- Участие в снижении
- 40.57%
Комиссия
Комиссия LIAM составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LIAM имеет ранг 22 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 22% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для LifeX 2055 Inflation-Protected Longevity Income ETF (LIAM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| LIAM | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.41 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 2.93 | -1.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.61 | 13.52 | -10.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность LifeX 2055 Inflation-Protected Longevity Income ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.44%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $15.24 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $15.24 | $21.63 | $3.00 |
Дивидендный доход | 6.44% | 9.02% | 1.21% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для LifeX 2055 Inflation-Protected Longevity Income ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.88 | $0.88 | $0.88 | $0.88 | $0.88 | $0.88 | $5.29 | ||||||
| 2025 | $1.03 | $6.55 | $1.03 | $1.03 | $1.03 | $1.03 | $1.03 | $1.03 | $5.33 | $0.86 | $0.86 | $0.86 | $21.63 |
| 2024 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $3.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
LifeX 2055 Inflation-Protected Longevity Income ETF показал максимальную просадку в 8.39%, зарегистрированную 14 янв. 2025 г.. Полное восстановление заняло 190 торговых сессий.
Текущая просадка LifeX 2055 Inflation-Protected Longevity Income ETF составляет 2.06%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Откат 2025 года2025 | -8.39%янв. 2025 г. | 3mo 29d | 9mo 5d | 1y 29dсент. 2024 г. - окт. 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -4.45%март 2026 г. | 4mo 29d | — | 7mo 8dокт. 2025 г. - сейчас |
Откат 2025 года2025 | -0.39%окт. 2025 г. | 0s | 5d | 5dокт. 2025 г. - окт. 2025 г. |
Откат 2025 года2025 | -0.31%окт. 2025 г. | 0s | 4d | 4dокт. 2025 г. - окт. 2025 г. |
Показатели просадок
| LIAM | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.39% | -56.78% | +48.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.45% | -9.10% | +4.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.06% | -0.74% | -1.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.36% | -10.72% | +7.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | 1.97% | -0.12% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с LIAM
Добавьте LifeX 2055 Inflation-Protected Longevity Income ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с LIAM